【自動売買（EA）】移動平均を大きく（勢い良く）ブレイクアウトした場合に飛び乗る！システム

移動平均を勢い良くブレイクアウトした場合に飛び乗るシステム

「ゼロからはじめるEA開発」シリーズの番外編として、「ゼロからはじめるEA開発」で開発したシステムを少し変更して「移動平均を勢い良くブレイクアウトした場合に仕掛ける」というシステムに変更します。

これはマネー報道さん（ブログ：マネー報道 MoneyReport）が記事で書いていた手法です。（どの記事に書いてあったかわからないです；；）

上の画像にあるように移動平均線を大きな陽線（あるいは陰線）が突き抜けた（ブレイクアウトした）場合に仕掛けます。陽線であれば「買い」で陰線であれば「売り」です。（上の画像は「陰線」のため「売り」です）

手仕舞いの手法は書いていなかったため、手仕舞いはこちらで勝手に追加しました。

手法概要

移動平均を２本にして、短期移動平均を手仕舞い用のシグナルとして使うことにしました。

オープン条件（買い）

• 長期移動平均を大きく下から上へブレイクアウト
• 短期移動平均より価格が上

オープン条件（売り）

• 長期移動平均を大きく上から下へブレイクアウト
• 短期移動平均より価格が下

クローズ条件

• ストップロス または テイクプロフィットでクローズ
• 買いの場合、短期移動平均より価格が下
• 売りの場合、短期移動平均より価格が上

プログラミング

「ゼロからはじめるEA開発」で開発したシステムをベースにします。（パラメーターや処理をコピーして作りました）

移動平均が２本あるため、EMAPeriodをFastEMAPeriod、SlowEMAPeriodにします。

input int SlowEMAPeriod = 80;
input int FastEMAPeriod = 25;

fastEMAはオープン、クローズ両方で使用するため、iMA関数をfastEMAにしてslowEMAはオープンの時のみ呼び出します。

double fastEMA = iMA(Symbol(),0,FastEMAPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);

if(OrdersTotal() == 0)
{
   double slowEMA = iMA(Symbol(),0,SlowEMAPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);

オープン条件（買い）を以下のように書き換えます。（コメントで修正前のコードを残しています）

//if(Ask > ema)
if(Close[0] > slowEMA && slowEMA > Open[0] && Close[0] > fastEMA)

売りも同様に変更…

//if(ema > Bid)
if(Open[0] > slowEMA && slowEMA > Close[0] && fastEMA > Close[0])

クローズ条件は以下のようにします。

if(OrderType() == OP_BUY && fastEMA > Ask)
{
   result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,clrBlue);
}
else if(OrderType() == OP_SELL && Bid > fastEMA)
{
   result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,clrRed);
}

これで完成です。

以下、プログラム全文。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   MABreakout.mq4 |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
#property version   "1.00"
#property strict

#include <ErrorMessage.mqh>

input int Magic = 123465;
input double Lots = 0.1;
input int Slippage = 2;
input string OrdersComment = "MABreakout";
input int StopLoss = 400;
input int TakeProfit = 2400;
input int SlowEMAPeriod = 80;
input int FastEMAPeriod = 25;
input double HeightPercent = 0.45;

datetime OpenBarTime = 0;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
   
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   double fastEMA = iMA(Symbol(),0,FastEMAPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);

   if(OrdersTotal() == 0)
   {
      double slowEMA = iMA(Symbol(),0,SlowEMAPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
      double barHeight = MathAbs(Close[0] - Open[0]);
      double percentage = (barHeight / Ask) * 100;
      
      double stopLoss = 0;
      double takeProfit = 0;
      int ticket = 0;
      if(percentage > HeightPercent && Time[0] != OpenBarTime)
      {
         if(Close[0] > slowEMA && slowEMA > Open[0] && Close[0] > fastEMA)
         {
            stopLoss = Ask - StopLoss * Point;
            takeProfit = Bid + TakeProfit * Point;
            ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,stopLoss,takeProfit,OrdersComment,Magic,0,clrBlue);
         }
         if(Open[0] > slowEMA && slowEMA > Close[0] && fastEMA > Close[0])
         {
            stopLoss = Bid + StopLoss * Point;
            takeProfit = Ask - TakeProfit * Point;
            ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,stopLoss,takeProfit,OrdersComment,Magic,0,clrRed);
         }
         if(ticket < 0)
         {
            Print("OrderSend Error : " + GetErrorMessage(GetLastError()));
         }
         OpenBarTime = Time[0];
      }
   }
   
   if(OrdersTotal() > 0)
   {
      for(int i=0; i<=OrdersTotal()-1; i++)
      {
          if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false) break;
          bool result = true;
          if(OrderType() == OP_BUY && fastEMA > Ask)
          {
            result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,clrBlue);
          }
          else if(OrderType() == OP_SELL && Bid > fastEMA)
          {
            result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,clrRed);
          } 
          if(!result)
          {
            Print("OrderClose Error : " + GetErrorMessage(GetLastError()));
          }
      }
   }   
}
//+------------------------------------------------------------------+

※パラメーターの初期値は軽く最適化した値を入れました

※ErrorMessage.mqh は、「自動売買システムを作ろう！ゼロから始めるEA開発Part8 エラー時の処理」の「エラーメッセージ関数について」にあります。

バックテスト＆最適化

バックテスト結果は以下のとおりです。（ヒストリカルデータはFXDD1分足を使用）

条件

• 期間：2005年1月～2016年8月13日
• 通貨ペア：EURUSD
• 時間軸：H1
• スプレッド：10
• ロット：0.1

• プロフィットファクター：1.69
• 取引数：363回
• 勝率：37.19％

取引回数が少なく、勝率も高くはありませんがPF1.69と悪くない値になっています。

ユーロドルでバックテストしましたが、マネー報道さんはドル円・クロス円（主に売り）がお好きなようですのでユーロ円でバックテストしてみます。

ユーロ円バックテスト結果

通貨ペア以外は同条件です。パラメーターはざっくり最適化しています。

プロフィットファクター 1.11。

右肩上がりですが、安定しているとは言えませんね…。

勝率も23％と低いのでこのまま使用すると、負けが多くてストレスが溜まりそうです（笑）

他の通貨ペア（USDJPYやGBPJPY、GBPUSD）のバックテストをしてみたところプロフィットファクターは1.00を超えるものの、EURUSDのように綺麗な右肩上がりの線にはならず…。優位性はありそうなものの、このまま使用するのは難しそうです。

なんらかのインジケーター等でフィルタをするか…あるいは、「大きく動いた」ことを通知するだけの機能にして「トレードは裁量で実施する」というのも良いかもしれません。

というわけで、次回はこのEAをインジケーター化してみましょう！

以上、ゼロから始めるEAを開発の番外編、「移動平均を大きく（勢い良く）ブレイクアウトした場合に飛び乗る！システム」でした。

次回 → 移動平均のブレイクアウト／大きく動いたことを検知するインジケーター

【参考記事】

マネー報道 MoneyReport

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• FXのトレンドブレイク手法で下落相場の売りでエントリーするタイミング