ストキャスティクスとは、直近の一定期間の最高値と最安値に対して今の価格がどの水準にあるかをパーセンテージで表して「買われすぎ」「売られすぎ」をみる指標。
0%に近いほど売られすぎ、100%に近いほど買われすぎと判断する。
【計算式】
ストキャスティクスでは3つの値（ライン）を使用する。
%K=((当日の終値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値))×100
%D=(((当日の終値-N日間の最安値)のY日間合計)÷((N日間の最高値-N日間の最安値)のY日間合計))×100
Slow%D=%DのY’日単純移動平均
日足の場合、Nには9、Y,Y’には3を用いる事が多い。
他にも14,3,3や5,3,3などもあるので、自分の使いやすい値や対象通貨の特性にあった値を用いて利用すると良い。
＜ストキャスティクスを使用したテクニカル分析＞
ストキャスティクスでは%Dを中心にみていく。
%Dが70%以上なら買われすぎ、30%以下なら売られすぎとみる。
(70%と30%ではなく、75%と25% あるいは 80%と20%が良いと解説しているものもある)
また、%Dが80%から下降し始めた時に強い売りシグナル、20%から上昇し始めた時に強い買いシグナルとみる。
★%Dのみで売買シグナルを判断する方法
強いトレンドが発生していない状態であれば、%Dが75%で売り、25%で買いという単純な仕掛けでも比較的うまくいく。
(下部チャートの青い下矢印で売り、赤い上矢印で買い)
しかし、RSI同様、強いトレンドが発生するとうまくいかない事がある。
上図は2011年3月17日に発生した東日本大地震(東北地方太平洋沖地震)発生後の米ドル安／円高時の米ドル／円 日足チャートにストキャスティクスをつけたものである。
(1) 円急騰前に売りシグナル発生
(2) 円が最高値を付ける前に買いシグナル発生
(3) 急落後の戻り(円安)の途中で売りシグナル発生
(1)～(2)では利益が出せているが、(2)の買いシグナルですぐにロングポジションを取ると急落に巻きこまれた可能性がある。
また、(3)の売りシグナルでショートポジションを取ると上げ続ける相場で損失を出す。
このように、非常に強いトレンドが発生している場合には特に注意が必要である。
★ファストストキャスティクス
%Dの他、%Kも使用する方法。
以下のように使用する
(1) %Kが%Dを下から上に抜いたら買いシグナル
(2) %Kが%Dを上から下に抜いたら売りシグナルとみる。
%Kの動きは非常に早いため、シグナルが非常に出やすくダマシが多くなる。
★スローストキャスティクス
%DとSlow%Dを用いる。 ファストストキャスティクスよりもずっと反応が遅くなるが、その分、ダマシが減らせるため、スローストキャスティクスを用いるトレーダーが多い。
以下のように使用する
(1) %DがSlow%Dを下から上に抜いたら買いシグナル
crossと表示
(2) %DがSlow%Dを上から下に抜いたら売りシグナルとみる。
買いシグナルを赤い線、売りシグナルを青い線で示した。
(1)～(4)の売買シグナルでトレードを行っていれば、底と天井近くを捉えたトレードが可能になっている。
しかし、上図から分かるようにトレンドが無い横ばい状態の時にはダマシのシグナルが出やすく、また、スローストキャスティクスでも非常に強いトレンドが発生するとダマシになる事がある点には注意が必要である。
横ばい状態の時にはトレードを休む、他の指標を組み合わせて判断する、%Dの位置を考慮に入れる・・・など、工夫をするとダマシを減らすことができるだろう。
※実際の検証結果は以下のページ参照※
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