単純移動平均の再検証と3本の移動平均線

   2014/06/24

今年の4月頃からのユーロ/米ドルの動きは単純移動平均には厳しい相場状況ではないかと思い、改めてバックテストしてみました。

 

通貨ペア:ユーロ/米ドル

期間:2005/01/07~2011/09/06

使用する値:短期SMA 8日、長期SMA 21日

 

SMA8_21

前回調査した時には、まずまず堅調に増加していた資産曲線が、最近の相場でボロボロにやられています(^^;)

増加した資産のホトンドを市場に返してしまう結果に。。。

トレンドフォローである以上、今のような相場では損失を出してしまう事は仕方ないのでしょう。

(相場を休むか、バンド(ボリンジャーバンド、エンベロープ等)や「買われすぎ・売られすぎ」を見るような指標(RSI、ストキャスティクス等)を使用してトレードするのが良さそうです)

 

次に3本の移動平均線を使用したクロスについて調査してみます。

2本の移動平均を使用する方法よりも、3本使用する方が良いと「マーケットのテクニカル秘録」という本に書いてあったので3本の移動平均線のクロスでトレードするプログラムを作ってバックテストしてみました。

※ R・C・アレンが提唱した「4-9-18日手法」を使用しました。

 

通貨ペア:ユーロ/米ドル

期間:2005/01/07~2011/09/03

 

MACross3

<買いのトレードルール(売りは買いの逆)>

1.  4日移動平均線が9日移動平均線の上へ抜け、更に9日移動平均線が18日移動平均線を上へ抜けたら買い。

2.  4日移動平均線が9日移動平均線の下へ抜けたら手仕舞い。

※ これはドテンルールではありません。仕掛けは長期線のクロスで行い、手仕舞いは短期腺のクロスで行います。

 

2本の移動平均とは違い、最近の相場でもそれほど損失を出していません!

 

「4-9-18日手法」はユーロ/米ドルにおいて2本の移動平均線のクロスを使用するよりも良い結果がでそうです。

次にパラメータを最適化してみます。

 

 

・・・結果は、また後日。

 

<参考書籍>

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

この記事へのコメントはこちら

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
また、* が付いている欄は必須項目となりますので、必ずご記入をお願いします。

内容に問題なければ、下記の「コメント送信」ボタンを押してください。