単純移動平均を3本使ったトレードの検証

   2014/06/24

前回は 「4-9-18日手法」 をユーロ/米ドルのペアでバックテストし、まずまず良い結果が出ました。

今回はパラメータを変えてバックテストします。

MetaTraderで最適化を実行し、「4-18-30日」というパラメータを抽出しました。

バックテスト結果は以下の通りです。(期間は2006/9/7~2011/9/7の5年間)

4-18-30日

SMA3_4_18_30

ショートポジション勝率 52.38% ロングポジション勝率 65.00%
最大ドローダウン $14241.31  
1トレード平均利益 $4294.79 平均損失 -$1969.37

 

なかなか良い結果が出ました。単純移動平均を3本使ったトレードは2本使う場合と比べてかなり優位性がありそうです。

今後はこの「4-18-30日」をベースにもっと改善できないか検証していきます。

 

<参考書籍>

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

この記事へのコメントはこちら

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
また、* が付いている欄は必須項目となりますので、必ずご記入をお願いします。

内容に問題なければ、下記の「コメント送信」ボタンを押してください。