単純移動平均を3本使ったトレードの改良-ADXの威力-

   2014/06/24

前回は「単純移動平均を3本使ったトレード方法」の「パラメータ最適化」を行い、ユーロ/米ドルで「4-19-30日」という日数を抽出しました。

今回は「トレンドの無い相場」ではトレードを休む(仕掛けを止める)ように改良します。

2本のクロスを使用した方法より3本のクロスを使用した方が「ダマシが少なくなり安定する」事が検証できましたが、それでも「トレンドの無い相場」では損失を出してしまう事が少なくないからです。

 

トレンドの有無を計る指標として威力を発揮するのがワイルダー氏考案のADXです。

 

<トレードルール(買いの場合。売りの場合は逆)>

短期移動平均に4日、中期移動平均に18日、長期移動平均に30日を使用する。

ADXには18日を使用。

(1) 4日移動平均が18日移動平均を上抜け、18日移動平均を30日移動平均が上抜ける。

(2) (1)の条件が揃った際に1日前のADXと2日前のADXを比較し、1日前のADXの方が大きい場合に買う。

(3) 4日移動平均が18日移動平均を下抜けたら手仕舞いする。

 

<バックテスト結果>

期間:2006/9/7~2011/9/7

通貨:ユーロ/米ドル [日足]

SMA3_4_18_30ADX

ADXのフィルタによりトレード数が41回から24回まで減少しました。(17回がフィルタで除外された)

項目 結果(改良前→改良後) 差引(改良後-改良前)
総利益 $103074.93 → $92011.93 -$11063
総損失 -$33479.31 → -$10675.93 -$22803.38
ショートポジション勝率 52.38% → 66.67% +14.29%
ロングポジション勝率 65.00% → 83.33% +18.33%
最大ドローダウン $14241.31 → $11231.98 -$3009.33
1トレード平均利益 $4294.79 → $5111.77 +$816.98
平均損失 -$1969.37 → $-1779.32 -$190.05

 

予想以上にADXの効果が出ていますっ!

ADXまじすごい!

※ADXに使う日数は一般的な14日でも良いです。バックテストでは16~18日を使用するのが最も良かったため、今回は中期移動平均と同じ18日を選択しました。

仕掛けについてはこんなものだろうと思うので、次は手仕舞いについて検証してみます。

トレンドレスの状況(ADXが下落し始める)になったら手仕舞いすることで改善できないか調査しますが、元々の手仕舞いの仕掛け自体、「仕掛けよりも早く手仕舞いする仕組み」になっているので、あまり効果は出ないのではないか・・?と思っていますが。結果はまた次回。ということで。

 

<参考書籍>

ADXを使用するアイデアは「マーケットのテクニカル秘録」に記載されていました。
ADXについては「ワイルダーのテクニカル分析入門」で。


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