短期トレード・スキャルピング手法導入編-序- ストキャスティクスカウンター

   2014/06/24

僕はスイングトレード(数日~数週間)以上の日足を使ったトレードを得意とする・・・というか、その方法しか知らないトレーダーです。

そこで、まずは「短期トレードはどうやってやるのか」という所から調査してみました。

 

世の中には色々な手法があるようですが、日本で一般的なスキャルピング手法は「オシレーター系指標を使ったカウンタートレード」か「ボリンジャーバンド等のバンドを使ったカウンタートレード」が主流のようです。

(大きな動きのある指標発表が多い日本時間の夜時間を避けて、日本の朝~昼頃を狙ったり、トレンド方向にのみトレードを行うことで勝率を上げるようです)

 

まずはオシレーター系指標を使ってみます。

使うオシレータは僕自身、よく使う「ストキャスティクス」を利用したカウンタートレードプログラムを作りバックテストをしてみました。

 

<トレードルール>

・使用する通貨ペアは強いトレンドが発生しづらい「米ドル/円」を使用する。

・ストキャスティクス80以上で%Kラインと%Dラインがクロスしたら売り

・ストキャスティクス20以下で%Kラインと%Dラインがクロスしたら買い

※※典型的なファストストキャスティクスを使用したカウンタートレードになります。

StocasticsCounter

綺麗な右肩下がりの(ほぼ)直線ができました・・・

(5,3,3) 、 (9,3,3 )、 (5,5,5), (9,5,5)  とパラメータを変更してバックテストしてみましたが、「どれも似たり寄ったり」です。

1分足でも5分足でも右肩下がりの(ほぼ)直線。 最適化もしてみましたが有効な値は見つかりません……

 

僕は「短期でも(手を加えていない)シンプルな状態で、ある程度は効果が見えるもの」と思っていましたが、どうやら大きな間違いだったようです。

ダマシを減らす為の何らかの手段を講じなければ「まるで利益が出ない」のが短期トレードというものであったのか、と。

 

前回の「ブレイクアウト戦略は短期では使えない」と結論付けましたが、それも間違いでした。

短期トレードはトレード回数が非常に多くなるので、少しでも優位性がある方向にトレードしないと、沢山のダマシに引っかかって利益を持っていかれるようです。

 

とはいえ、この右肩下がりの(ほぼ)直線を右肩上がりに持っていくのは至難なので、もう少し優位性のあるオシレーター系指標は無いか、今後調査していきます。

もし、優位性のある指標が見つからなければ、その中でも良さそうなものをピックアップして改良していきます。

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