短期トレード・スキャルピング手法の考察

   2018/07/22

私はスイングトレード(数日~数週間)以上の日足を使ったトレードが得意‥というより、それより短い短期トレードの手法を知りません。

そこで、まずは「短期トレードはどうやってやるのか」という所から調査してみました。

世の中には色々な手法があるようですが、日本で一般的なスキャルピング手法は「オシレーター系指標を使った逆張り(カウンター)トレード」か「ボリンジャーバンド等のバンドを使った逆張り(カウンター)トレード」が主流のようです。(大きな動きのある指標発表が多い日本時間の夜時間を避けて、日本の朝~昼頃を狙ったり、トレンド方向にのみトレードを行うことで勝率を上げるようです)

まずはオシレーター系指標を使ってみます。使うオシレータは私自身、よく使う「ストキャスティクス」を利用したカウンタートレードプログラムを作りバックテストをしてみました。

ストキャスティクスによる逆張りトレード

  • 使用する通貨ペアは強いトレンドが発生しづらい「米ドル/円」を使用する。
  • ストキャスティクス80以上で%Kラインと%Dラインがクロスしたら売り
  • ストキャスティクス20以下で%Kラインと%Dラインがクロスしたら買い

※典型的なファストストキャスティクスを使用した逆張りトレードになります。

StocasticsCounter

綺麗な右肩下がりの(ほぼ)直線ができました‥。

(5,3,3) 、 (9,3,3 )、 (5,5,5), (9,5,5)  とパラメータを変更してバックテストしてみましたが、「どれも似たり寄ったり」です。

1分足でも5分足でも右肩下がりの(ほぼ)直線。 最適化もしてみましたが有効な値は見つかりません……

「短期でも(手を加えていない)シンプルな状態で、ある程度は効果が見えるもの」と思っていましたが、どうやら大きな間違いだったようです。

短期トレードはトレード回数が非常に多くなるので、少しでも優位性がある方向にトレードしないと、沢山のダマシに引っかかって利益を持っていかれるようです。

とはいえ、この右肩下がりの(ほぼ)直線を右肩上がりに持っていくのは至難なので、もう少し優位性のあるオシレーター系指標は無いか調査していきます。

もし、優位性のある指標が見つからなければ、その中でも良さそうなものをピックアップして改良していく方針です。

CCIを利用した逆張りシステム

まずはCCIを使用してみます。通貨ペアは米ドル/円、期間は20を使用しました。

トレードルール

買い:-100を下抜けた後、-100を上抜けたら買い。再度-100を下抜けたら損切り。+100上抜けで手仕舞い。

売り:+100を上抜けた後、+100を下抜けたら売り。再度+100を上抜けたら損切り。-100下抜けで手仕舞い。

CCICounter

右肩下がりですが、ストキャスティクスよりも良い結果になりました。

WPRを利用した逆張りシステム

続いてWPRを使ってみます。期間は14を使用しています。

トレードルール

買い:-80を下抜けた後、-80を上抜けたら買い、再度-80を下抜けたら損切り。-20上抜けで手仕舞い。

売り:-20を上抜けた後、-20を下抜けたら売り、再度-20を上抜けたら損切り。-80下抜けで手仕舞い。

WPRCounter

こちらはストキャスティクスと同じような線ですが、ストキャスティクスよりは少し成績が良いようです。

RSIを利用した逆張りシステム

最後にRSIです。期間は9を使用しています。

トレードルール

買い:20を下抜けた後、20を上抜けたら買い、再度20を下抜けたら損切り。80を上抜けで手仕舞い。

売り:80を上抜けた後、80を下抜けたら売り、再度80を上抜けたら損切り。20を下抜けで手仕舞い。

RSICounter

他の指標と比較するとトレード回数が少なくなる傾向にありますが、プラスの結果が出ています!

オシレータ指標の中ではRSIが良さそうですので、まずはRSIを使用してみたいと思います。

RSIシステムにCCIによるトレンド判断を追加

トレードルール

RSIの仕掛けルールは前回と同様。

更にCCIを使用してトレンド方向を判断し、「トレンド方向と逆にはトレードしない」という条件を組み込みました。

※CCIのトレンド方向の判断は「n期間の値がx以上であれば上昇トレンド、n期間の値がy以下であれば下降トレンド」として判断しています。(n,x,yはパラメータで変更できる)

RSICounterCCI

5分足を使用しての過去半年間のトレード結果です。

利益は出ていますが・・・・どうみても安定していません。

RSICounterCCI2Year

バックテスト期間を2年に延ばした所、一時期破産寸前まで落ち込んでいます。

これでは安定した利益は得られそうにありません。

これ以上、結果を良くする方法がちょっと思いつかないのでCCIは諦めて別の方法を模索してみます。

「どうやったら利益が出せるのか」というのがどうにも分からず、調査と検証を繰り返し・・・ようやく1つの解答を得るに至りましたっ。

検証検証また検証、そして‥

以下のようなトレードルールを構築して検証しました。

  • ADXでトレンドの有無を調べて仕掛ける
  • RSIを2本使用し、クロスで仕掛ける
  • 損切りと利食いをシビアにする(シグナルが出るまで待たない)
  • ATRを損切りと利食いに使う
  • 日本時間5時~9時のみトレードを行う

アジアンタイム(日本時間)トレードは数パーセント程度、勝率が上がる事は確認できましたが、それでも「今後も利益を上げ続けてくれるトレードルール」の構築には至りませんでした。

RSIカウンターは諦めて、「ボリンジャーバンド」を使用したカウンタートレードを試してみましたが、こちらもイマイチでした。

・・・これはもう、私の「能力・知識・経験不足」でしょう。これ以上続けても良い結果は出ないと思います。

非常に残念ですがスキャルピング手法の導入は諦めようと思います。。。

期待していた方がいたら・・・すみません m(_ _)m

—–

私の知識不足があることを理解しながらもスキャルピングについて思ったことを書いてみます。

スキャルピングトレードは「手数料(スプレッド)がキツイ」です。

※ アメリカの口座でMetaTrader4を使っているので、米ドル/円の手数料(スプレッド)は日本の企業よりも優遇されていない事も一因だと思います。

日足であれば「バックテスト」で利益を出せるトレーディングプログラムを作るのはそれほど難しくないのですが。

1分足だと話にならない(手数料が大きすぎて最初から勝負にならない)状態でしたし、5分足でも右肩下がりの残念なプログラムしか作れませんでした…(手数料分だけ不利なトレードになる)

これは、かなり優位性のあるトレードルールを構築できないと厳しい・・・と思いました。

スキャルピングはこれで一旦終了となってしまったわけですが、またリベンジするかもしれません。(その前に一般投資家のスキャルピングが廃れてしまってるんじゃないのか?という気もしますが。プロは手数料が少なくレバレッジ規制も無いですが、一般投資家はレバレッジ規制が入ってやりづらくなっているのではないかと。)

次回は原点に戻って「日足」でのトレーディングシステムを作ろうと思っています。

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