短期トレード・スキャルピング手法導入編-迷- RSIカウンターCCIトレンド

公開日:  最終更新日:2014/06/24

前回は幾つかのオシレーター系指標の中からRSIを使用したカウンタートレードを選出しました。

今回はRSIカウンタートレードの改善を行ってみます。

 

<トレードルール>

RSIの仕掛けルールは前回と同様。

更にCCIを使用してトレンド方向を判断し、「トレンド方向と逆にはトレードしない」という条件を組み込みました。

※CCIのトレンド方向の判断は「n期間の値がx以上であれば上昇トレンド、n期間の値がy以下であれば下降トレンド」として判断しています。(n,x,yはパラメータで変更できる)

※パラメータは省略

RSICounterCCI

5分足を使用しての過去半年間のトレード結果です。

利益は出ていますが・・・・どうみても安定していません。

 

RSICounterCCI2Year

バックテスト期間を2年に延ばした所、一時期破産寸前まで落ち込んでいます。

これでは安定した利益は得られそうにありません。

 

これ以上、結果を良くする方法がちょっと思いつかないのでCCIは諦めて別の方法を模索してみます。

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