短期トレード・スキャルピング手法導入編-了-

   2014/06/24

久しぶりの更新となりました。

「どうやったら利益が出せるのか」というのがどうにも分からず、調査と検証を繰り返し・・・ようやく1つの解答を得るに至りましたっ。

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前回はRSIカウンタートレードをCCIでトレンド方向を測って「トレンド方向にのみトレードする」というルールを試して撃沈しました(笑)

 

さらに以下のようなトレードルールを構築して検証しました。

・ADXでトレンドの有無を調べて仕掛ける

・RSIを2本使用し、クロスで仕掛ける

・損切りと利食いをシビアにする(シグナルが出るまで待たない)

・ATRを損切りと利食いに使う

・日本時間5時~9時のみトレードを行う

 

アジアンタイム(日本時間)トレードは数パーセント程度、勝率が上がる事は確認できましたが、それでも「今後も利益を上げ続けてくれるトレードルール」の構築には至りませんでした。

RSIカウンターは諦めて、「ボリンジャーバンド」を使用したカウンタートレードを試してみましたが、こちらもイマイチでした。

 

う~ん・・・これはもう、僕の「能力・知識・経験不足」でしょう。 これ以上続けても良い結果は出ないと思います。

非常に残念ですがスキャルピング手法の導入は諦めようと思います。。。

期待していた方がいたら・・・すみません m(_ _)m

 

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最初に書いた「一つの解答」というのは「無理。もうやめた。」でした(苦笑)

 

僕の知識不足があることを理解しながらもスキャルピングについて思ったことを書いてみます。

スキャルピングトレードは「手数料(スプレッド)がキツイ」です。

こんなので利益を出せる人ってスゴイです。利益を出し続けるプログラムを作った人もスゴイですね・・・。

(すごいから売れるんでしょうけれど。)

※ アメリカの口座でMetaTrader4を使っているので、米ドル/円の手数料(スプレッド)は日本の企業よりも優遇されていない事も一因だと思います。

 

日足であれば「バックテスト」で利益を出せるトレーディングプログラムを作るのはそれほど難しくないのですが。

1分足だと話にならない(手数料が大きすぎて最初から勝負にならない)状態でしたし、5分足でも右肩下がりの残念なプログラムしか作れませんでした…(手数料分だけ不利なトレードになる)

これは、かなり優位性のあるトレードルールを構築できないと厳しい・・・と思いました。

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スキャルピングはこれで一旦終了となってしまったわけですが、またリベンジするかもしれません。(その前に一般投資家のスキャルピングが廃れてしまってるんじゃないのか?という気もしますが。プロは手数料が少なくレバレッジ規制も無いですが、一般投資家はレバレッジ規制が入ってやりづらくなっているのではないかと。)

次回は原点に戻って「日足」でのトレーディングプログラムを作ろうと思っています。

「もっと多くの移動平均腺を使ったトレード方法」で「移動平均腺を3本使ったトレード方法」よりも、もっと利益が出せる&リスクを減らせるトレードルールを構築できるのではないか?と考えています。

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