3本の移動平均線クロストレードの改良-考-

   2014/06/24

 

今回は3本の移動平均線クロストレードを改良してみます。

※3本の移動平均クロストレードについては 単純移動平均を3本使ったトレードの検証 をご覧ください。

 

一般的な「2本使用する方法」では、仕掛けと手仕舞いが同一となりますが、「3本使用する方法」だと、仕掛けと手仕舞いのシグナルを別に定義できます。

この考え方を更に拡張し「売りと買いのシグナル」を別に定義します。

さらに、3本の場合には「1本は仕掛けと手仕舞いの両方に使用する」のですが、これも別とします。

 

<シグナルの種類>

1.買いの仕掛けシグナル

2.売りの仕掛けシグナル

3.買いの手仕舞いシグナル

4.売りの手仕舞いシグナル

※ すべて単純移動平均2本のクロスを使用しますので、全部で8本定義します。

 

5年間のバックテストを行って抽出したパラメータは以下の通り。(ユーロ/米ドルを使用)

1. 買いの仕掛けシグナル 20日と33日のクロス

2.売りの仕掛けシグナル 11日と31日のクロス

3.買いの手仕舞いシグナル 6日と12日のクロス

4.売りの手仕舞いシグナル 10日と30日のクロス

SMA8_chart

移動平均線にそれぞれ違う色をつけてみましたが・・・ごちゃごちゃしてよく分かりませんね・・・

 

さて、結果は・・・

 

SMA8

 

項目 移動平均3本 移動平均8本
総利益 $103074.93 $816626.16
総損失 -$33479.31 $-129551.76
ショートポジション勝率 52.38% 62.50%
ロングポジション勝率 65.00% 88.89%
最大ドローダウン $14241.31 $89236.16
1トレード平均利益 $4294.79 $26342.78
平均損失 -$1969.37 -11777.43

勝率はADXを併用した改良版とほぼ同等ですが、どうも損失が大きくなる傾向があります・・・。

ドローダウンも非常に大きくなってしまいました。

 

試しにバックテスト期間を10年に延ばしてみると・・・。

8SMA10years

 

途中で破算しました…(^^;)

う~ん・・・シンプルなトレードルールの方が良いのでしょうか?

 

次回はADXも併用して改善を試みてみます。

 

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