アウトサイド・デイの検証~包み足編

   2014/06/24

昨日は「アウトサイド・デイ」を簡単に検証してみましたが、ローソク足の包み足を使用した方が良い結果になるのではないか?と思いついたので包み足の検証をしてみようと思います。

陰線(下落)の後の陽線(上昇)が前日の高値より高い高値になり、前日の安値より安い安値になった場合(包み足になった場合)、その上昇は「反転と見せかけたダマシ」と考えて売ります。

陽線(上昇)の後の陰線(下落)が前日の高値より高い高値、前日の安値より安い安値になった場合(包み足になった場合)、その下落も「反転と見せかけたダマシ」と考えて買います。

OutsideDay

昨日のアウトサイド・デイ検証で使用した図も包み足になっています。

※陽線(黒)の後の陰線(白)なので、下落はダマシとみて買う。

 

結果、7年間のトレード回数は210回に減少しましたが、勝率の方は50%を割り込みました・・・。

そこで「ダマシではなく真性の反転と考えて、売買シグナルを逆に使う」ようにしてみましたが、これも50%割れ。

どうやら、前日(包まれた方)の足が陰線か陽線かはあまり関係ないようで。

オリジナルのアウトサイド・デイを使う方が良い結果になりました。(それでもトントンくらいでしたが、もう少し手を加えれば優位性のあるシステムは作れるのではないかと思います。)

 

ふと、上の図を見ていると「包み足になる1つ前の足(水色枠の直ぐ左隣)が陰線になっています。

前日の足が陽線か陰線かではなく、前々日の足で判断したらどうか?と考えてバックテストしてみたところ、トレード回数は160回に減少し、勝率は50%を僅かに超えました。(前日の陽線・陰線判断ロジックは消しているので、オリジナルのアウトサイド・デイからの変更になります)

結果が良くなったのはたまたまかもしれませんが・・・これについては、次回検証してみます。

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