アウトサイド・デイの検証

   2014/06/24

読んでいない本(積み本)も無くなったので、検証作業に戻ります。

今週末検証したのはラリー・ウィリアムズの短期売買法に記載されている「アウトサイド・デイ」です。

OutsideDay

水色の枠の左側のローソク足よりも右側のローソク足の方が大きく、終値が前日の高値より高ければ売り、安値より安ければ買います。(図の例では買いです。うまく短期的な反転を捕らえています。この場合は、ですが。

このシグナルは滅多に出ない、と書かれていますが上記の条件だけであれば7年で270回程度出ています。(日足・ユーロ/米ドルで調査)

手仕舞い条件を「買いの場合、高値更新できなかった次の日に手仕舞い。売りの場合、安値更新できなかった次の日に手仕舞い。」としたところ、勝率は約5割程度。優位性があるという程でもない、という結果になりました。

相場の反転をうまくつかむこともあるのですが、トレンドが発生している場合にはダマシが多くなってしまいます。

何らかのフィルタを入れてあげれば、改善できるかもしれません。

 

ラリー・ウィリアムズの短期売買法では「アウトサイド・デイ(包み足)」と書いてあるのですが、包み足は陰と陽の組み合わせの事であり、そのような記述はないので包み足とは違うのではないか、と思います。

・・・あっ!もしかして・・・包み足を使った方がいいかもしれない!?

 

というわけで、次回は包み足を使ったトレードを検証してみます。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

この記事へのコメントはこちら

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
また、* が付いている欄は必須項目となりますので、必ずご記入をお願いします。

内容に問題なければ、下記の「コメント送信」ボタンを押してください。