アウトサイド・デイの検証~完結編

   2014/06/24

昨日は包み足の検証をしてみましたが、オリジナルのアウトサイド・デイの方が良い結果となりました。

その際に「アウトサイド・デイが発生する2本前の足が陰線か、陽線か」をフィルタに加えると勝率が上がる事を発見しましたので、このロジックが本当に有効かどうかを他の通貨ペアでも実施することで確認してみます。

条件:日足 2005/1/1~2011/12/10

EUR/USD : 50% → 54%

USD/JPY: 42% → 44%

GBP/USD: 48% → 46%

AUD/USD:47% → 44%

EUR/GBP: 42% → 39%

 

勝率が上がったのはユーロ/米ドルと米ドル/円だけ。 この結果を見る限りでは、優位性はないものと考えた方がよさそうです・・・

また、この調査で「ユーロ/米ドル以外はアウトサイドデイの勝率は50%を超えていない」という非常に残念な結果となっています。

 

実際にチャートを確認すると、まれに短期的な反転を掴めるようですが長期的にみれば、それほど利益の出せるシグナルではないようだ・・・というのが私の結論です。(少なくともFX市場では)

 

以上の結論より、本日で「アウトサイド・デイの検証」は終了とします。

(※他にも色々と検証してみて、アウトサイド・デイの勝率が他のものよりも良いようだったら戻って再検証するかもしれません)

 

次回からは、アウトサイド・デイと同じく、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」に記載されている「スマッシュ・デイ」を検証してみます。

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