スマッシュ・デイの検証

   2014/06/24

今日はスマッシュ・デイの検証をしてみました。

これもアウトサイド・デイと同様、ラリー・ウィリアムズの短期売買法に記載されている価格パターンを使った売買法になります。

アウトサイド・デイ

上図は買いのパターンですが、3日連続で下落し、3日目の終値が2日目の安値より安い場合、4日目に3日目の高値で買います。

(3日目の高値に達しない場合はスマッシュ・デイになりません)

売りは逆に3日連続の上昇で仕掛けます。

 

今回の検証では、買いの損切りを3日目の安値とし、利食いは「高値+(高値-損切り価格)」としました。

同様に、売りの場合は3日目の高値で損切り、「安値-(損切り価格-安値)」です。

1トレードで期待される利益と損失の比を1:1とすることで、優位性の確認を行います。

(勝率が50%を上回れば利益が発生、下回れば損失が発生することになります)

 

実際に2005/1/1~2011/12/14の約7年間、ユーロ/米ドルでバックテストを行ったところ、約100回のトレードで55%程度の勝率となりました。

100回程度では統計的な優位性が確認できないと考え、米ドル/円、ポンド/米ドル、米ドル/フラン、豪ドル/米ドルでもバックテストを行い何れの通貨ペアでも勝率50%越えを確認しました。(50~55%程度)

高い優位性とは言えませんが、正の期待値があると考えてよさそうです。

 

そこで、次は損切りや利食いのタイミングを調整して、もう少し利益が出るシステムを目指してみます。

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