スマッシュ・デイの検証~完結編

公開日:  最終更新日:2014/06/24

前回はスマッシュ・デイには優位性がありそうである。という所まで検証しました。

今日はスマッシュ・デイを用いたシステムの構築をしていきます。

 

前回の検証から損切りと手仕舞い条件を変更します。

<損切り>

・10日ATRの2倍の値を損切り価格として使用する

(※売買価格±10ATR×2)

<手仕舞い>

・リスクリワードレシオ(損益比)を1:1.5とする

(※売買価格±10ATR×2×1.5)

実は上記の条件以外にもリスクを軽減するための条件を少し加えているのですが、それはヒミツにしておきます。(この条件も手仕舞いと損切りに関するもので、スマッシュ・デイ自体には手を加えていません、)

 

<バックテスト結果>

通貨ペア:EUR/USD 日足

期間;2005/1/1 ~ 2011/12/16 (約7年)

ロット:0.1

EURUSD_SmashDay

総損益  $4482.6

最大ドローダウン $1651.1

トレード回数 43回

勝率(売) 56.12%

勝率(買) 70.0%

平均収益 $298.9

平均損失 -$224.24

実質 リスクリワードレシオ 1.0:1.333

(※1.0:1.5にならないのは手仕舞いに少し手を加えたからです。利益よりリスク低減を優先しました。)

ちょっとドローダウンが大きいですね・・・。

トレード回数が少ないのも気になりますが、とりあえずこのままフォワードテストしてみます。(対象通貨ペアはユーロ/米ドル及び米ドル/円)

なお、GBP/USDやAUD/USDでも同様のシステムで利益が出ますが、GBP/USDの場合にはATRの2倍ではなく1.0~1.2倍程度とした方が良いようでした。

また、もっと短い足を使用した場合、勝率が下がります。損切りと手仕舞いを多少工夫したくらいでは利益の出るシステムにはなりませんでしたので、スマッシュ・デイは日足で使用するのが良さそうです。

これでスマッシュ・デイの検証を一旦終了します。(フォワードテストの結果次第で、また何か書くかもしれません)

 

次回は「隠れたスマッシュ・デイ」を検証していきます。

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