隠れたスマッシュ・デイの検証

   2014/06/24

今日は隠れたスマッシュ・デイの検証です。

HiddenSmashDay

<隠れたスマッシュデイの条件>

(買い)

値幅の25%以下で引けるが前日の引けよりも高い場合、その日の高値(上図①)で次の日に買う。

(売り)

値幅の75%以上で引けるが前日の引けよりも安い場合、その日の安値で次の日に売る。

 

2005/1/1~2011/12/16の期間、ユーロ/米ドルの日足でバックテストした結果、4割程度しか勝てませんでした。。。

また、トレード回数は50回前後しかありません。

上記条件に「前日の高値を超えている場合」という条件を加えると勝率は5割を超えましたが、このフィルタによってトレード回数が非常に少なくなります。(7年で十数回)

十数回では優位性の検証データとしては不足です・・・。

 

いまいちですねぇ・・・

隠れたスマッシュ・デイは優位性があまりないようなのでシステム化しないことにします。

 

次回は「スペシャリストのわな」を検証です。

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