スペシャリストのわなの検証

公開日:  最終更新日:2014/06/24

今日はスペシャリストのわなを検証します。

SpecialistTrap

<スペシャリストのわな>

① 過去5~10日の最高値を更新し、終値でも過去最高値にあるとき

② 次の日に前日の安値で売りを仕掛ける

買いは逆です。(最安値更新時に前日高値で買いを仕掛ける)

※今回の検証では過去10日の最高値/最安値としています

 

この戦略は「ブレイクアウトのだまし」を利用して利益を得るパターンです。

リンダ・ラリーの短期売買入門に書かれている「タートルスープ・プラスワン」に似ている戦略ですね。

 

<検証結果>

条件: ユーロ/米ドル  日足 2005/1/1~2011/12/23

SpecialistTrapDailyResults

勝率は約75%ですが売買回数が少なすぎて優位性は確認できませんでした。

ラリー・ウィリアムズの短期売買法によれば「トレンド方向にトレードする」と書いているのですが、このトレード回数でフィルタを追加してしまうと1年に0~1回しかトレードしない短期売買プログラムという存在意義の見出せないシステムが出来上がりそうです(笑)

 

また、「スペシャリストのわな」はもっと短い足で使用しても50%前後の勝率が出せます。

1時間足での検証は以下のとおり。

なお、損切りと手仕舞いの値は最適化で出しました。

SpecialistTrap1hResults

ちょっとキツイドローダウンはありますが、どうにかプラスになっています。

勝率は約50% 、リスクリワードレシオ(損益比)は1:1.1くらいになっています。

これにトレンド方向のみ仕掛けるようなフィルタを加えると、もう少し良い結果になるかもしれません。

今回は1時間足を使用しましたが、30分足や15分、5分足でもソコソコ良い結果が出ます。

(1時間足より短い足の場合、フィルタを入れないと資産が減少していくシステムになりましたのでトレンド方向にのみ仕掛けるフィルタは必須と思います。)

 

次回は短期足を使用して、トレンドフィルタの実装してみます。

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