スペシャリストのわな~短期足対応

   2014/06/24

前回、スペシャリストのわなの検証を行い、日足ではトレード回数が少ないいこと、日足より短い時間足を使ってもある程度効果が見込める事まで確認しました。

今日は1時間足を使って改良を試みてみます。

ラリー・ウィリアムズの短期売買法では「トレンドに沿ってトレードすること」とありますので、トレンドフィルターの実装です。

 

<ブレイクアウトを使用したフィルター>

ブレイクアウト時に40本中、最高値(最安値)だった場合には「トレンド方向へのブレイクアウト」と考えて逆張りを控えます。

breakoutfilter

・・・あんまり変わりませんでした(^^;)

 

<ADXフィルター>

ADX(12本)が30以上、DMI(28本)でDI+がDI-より大きい場合には買いのみ、DI-がDI+より大きい場合に売りのみ仕掛けます。

リンダ・ラリーの短期売買入門に書かれているADXギャッパー仕組みを流用してみました。

ADXFilter

・・・悪化しました(^^;)

 

<移動平均フィルター>

40本の指数移動平均を求め、移動平均より大きい場合には買いのみ、小さい場合には売りのみ仕掛けます。

EMAFilter

勝率は50%程度ですが、平均利益>平均損失となっているため、長期的に見れば資産が上昇しています。

ちょっとドローダウンが厳しいですが・・・。

このシステムが使えるかどうか、他の通貨でも試して見ます。

 

<移動平均フィルター@米ドル/円>

EMAFilterUSDJPY

良くないですね・・・(--;)

ポンド/米ドルでもやってみましたが、これも良くない結果になりました。

利食いと損切りの値を調整することでもう少し良くなるかもしれませんが・・・これを良いシステムに改良するのはなかなか難しそうですね・・・。

 

スペシャリストのわなの検証はここまでにします。

次回は「3本足の高値/安値を使ったトレードシステム」を検証します。

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