スキャルパープレーの検証~改良編~

公開日:  最終更新日:2014/06/24

今日は、前回作成したシステムをもう少し改良してみます。

書籍を読むとトレンドの無い(ちゃぶついている)時には手を出さない方がよいと書かれていますので、3日ATRが一定以上の大きさの場合のみ売買シグナルを有効としてみます。こうすることでダマシにも多少は強くなると思われます。

また、これはトレンドフォロー系の仕掛けですので、別の指標でトレンド方向を確認し、指標と同一の方向にのみ仕掛けるようにします。

色々と試してみたのですが、20日CCIを使用して0ラインより上であれば上昇トレンド、下であれば下降トレンドと判断して仕掛けるのが良さそうでした。

また、想定どおり一定以上の利益が出た場合にはリスクを軽減するために売買を開始した価格までストップを移動し、資金を守るように修正しました。

上記の対応を全て入れた結果がこちらです。

UpdateDailyResults

勝率は約6割と改良前の2倍になりましたが、2008年以降はイマイチです。(25回目~40回目くらいまでのトレードの成績が良かっただけ、のように見えます)

去年(2010年度)の勝率も良くはないです。

また、米ドル/円や米ドル/ポンドでも試してみましたが、どちらも損失が発生してしまいました・・・。

 

・・・う~ん・・・ちょっと残念な感じのシステムです・・・。 これは使えないかなぁ・・・。

これでスキャルパープレーの検証を終えようか、と思っていたのですが1時間足の資産曲線が上記の条件を加えると、かなり改善したので次回は1時間足でもう少し改良・検証を行ってみます。(あまり期待はできないのですが・・・(^^;))

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