スキャルパープレーの検証~短期編

   2014/06/24

今日は前回、前々回と検証してきたスキャルパープレーを短期足に適用してみます。

前々回検証した際には「期間を短くすればするほど勝率が落ちていく(資産は綺麗に右肩下がりになる)」ので、日足で使用するのが良いと仮定して前回は日足で検証を行ったのですが、日足用にATRやCCIでフィルタをかけたシステムを1時間足に適用してみたところ、勝率が上昇し、資産も増加傾向が見られたので今回は短期足(1時間足)で検証して見ます。

<検証結果> ユーロ/米ドル 1時間足 2007/1/1~2012/1/1

EURUSD_CCIFilter

日足と違い、直近でもそこそこ勝利しています。

CCIの期間には日足と同じパラメータを使用していたのですが、1時間足と日足では違うだろう・・・と最適化を実施しました。

<最適化後>

EURUSDCCIFilter2

CCIの期間は35~40くらいが良い結果となりました。(カーブフィッティングの恐れはありますが)

勝率は45%程度ですが、平均利益が平均損失の約2倍になっています。

結構使えそうな雰囲気です。

 

他の通貨ペアでもチェックし、優位性を確認してみます。

 

通貨ペア:ポンド/米ドル

GBPUSD

 

通貨ペア:豪ドル/米ドル

AUDUSD

他の通貨でもそこそこ使えそうです。

(CCIの期間は変えず、仕掛け時のATRフィルターのパラメータだけ変更しています。)

※ちなみに、米ドル/円はイマイチでした・・・。

 

15分足でも試して見ました。

通貨ペア:ユーロ/米ドル 15分足

EURUSD15m

ATRのフィルタがきついようで、1時間足よりもトレードが回数が少なくなりました。

(フィルタをゆるくするとトレード回数は大きく増えますが勝率が落ちてしまいます。利益は出せるのですが安定感はありません・・・。)

また、5分足でも試しましたが15分足とあまり変化はありません。

1時間足が一番安定しているかな・・・と。

 

まずまず良い結果が出たようなので、1時間足を使用したスキャルパープレーシステムのフォワードテストを本日より開始します。

 

【結論】

スキャルパープレーには優位性があるようだ。

ただし、トレンドが無い相場、ちゃぶついた相場では使用しないか、シグナルを無視すること。(これはフルタイムトレーダー完全マニュアルにも記載されている)

また、トレンドの方向にのみ仕掛ける方が良い結果になる。

 

スキャルパープレイの検証は以上です。

次回は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されている「スクイーズ」を検証予定です。

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