スクイーズの検証

   2014/06/24

今日は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されている「スクイーズ」の検証をします。

スクイーズのルールは「ボリンジャーバンド」が「ケルトナーチャネル」より広がった時に「モメンタム」の方向(*1)に仕掛けます。

 

(*1)0より大きければ買い、0より小さければ売り。MT4の場合は0ではなく100が基準。

 

SqueezeDesc

白いバンドがケルトナーチャネル、緑のバンドがボリンジャーバンドです。

このようにボリンジャーバンドがケルトナーチャネルより大きくなった場合には買いを仕掛ければよい、となります。

 

これは「ボリンジャーバンドが広がり始めたらトレンドの開始とみなす」ことに意味があります。(広がりはじめたかどうかを確認するために比較的幅の安定しているケルトナーチャネルを使用しています。

 

<検証結果> ユーロ/米ドル 日足 2006/1/1~2012/1/1

SqueezeEURUSD1D

これは・・・よくないですね・・・。

トレード回数が少ないので1時間足でも試してみました。

SqueezeEURUSD1h

これもよくないですね・・・

何かフィルタを入れる事で良くなる可能性はありますが・・・

 

SqueezeFailPattern1

この様に一旦バンドを押し上げて下落するパターンが・・・

SqueezeFailPatter2

結構多いです・・・。

これをうまく排除できると良いのですが、僕にはその方法が思いつきませんでした。

(ケルトナーチャネルを広げるとダマシを防げますが、その代償に利益が少なくなり、トレード回数も大幅に減少します。)

 

ユーロ/米ドルで見る限りでは優れたシステムとも思えないのでスクイーズの検証はこれで終了します。

次回は「ボックスプレー」です。

(単なるラインブレイクシステムなのでそれなりに上手くいくんじゃないかと思っていますが。ラインブレイクをプログラムでどのように検知するかが難しいかなと思っています。難しかったらボックスプレーは諦めて、ホープ・アンド・ロープ・プレーの検証をするかもしれません(笑))

 

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