今日は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されている「スクイーズ」の検証をします。
スクイーズとは
「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されているスクイーズのルールは「ボリンジャーバンド」が「ケルトナーチャネル」より広がった時に「モメンタム」の方向(*1)に仕掛ける‥とあります。
(*1)0より大きければ買い、0より小さければ売り。MT4の場合は0ではなく100が基準。
白いバンドがケルトナーチャネル、緑のバンドがボリンジャーバンドです。
このようにボリンジャーバンドがケルトナーチャネルより大きくなった場合には買いを仕掛ければよいということです。
これは「ボリンジャーバンドが広がり始めたらトレンドの開始とみなす」ことに意味があります。（広がりはじめたかどうかを確認するために比較的幅の安定しているケルトナーチャネルを使用しているのでしょう）
＜検証結果＞ ユーロ／米ドル 日足 2006/1/1～2012/1/1
これは・・・よくないですね・・・。
トレード回数が少ないので１時間足でも試してみました。
これもよくないです。何かフィルタを入れる事で良くなる可能性はありますが・・・。
この様に一旦バンドを押し上げて下落するパターンが・・・
結構多いです・・・。
これをうまく排除できると良いのですが、私にはその方法が思いつきませんでした。（ケルトナーチャネルを広げるとダマシを防げますが、その代償に利益が少なくなり、トレード回数も大幅に減少します。）
ユーロ／米ドルで見る限りでは優れたシステムとも思えないのでスクイーズの検証はこれで終了します。
次回は「ボックスプレー」です。これは単なるラインブレイクシステムなのでそれなりに上手くのではないかと思っているのですが、ラインブレイクをプログラムでどのように検知するかが難しいかもしれません‥。
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