ちょっと期間があきました‥。本業の方が忙しくてなかなか更新できませんでした。
さて、今日は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されているボックスプレーの検証をしていきます。
ボックスプレーとは
ボックスプレーのトレードルールは以下の通りです。
・ある期間内の最高値と最安値に水平線を引き、２回以上その線に接近後、反転していれば「ボックスが完成した」とみなす。
・その後、水平線を上抜けるか、下抜けたらその方向に仕掛ける。（上抜けたら買い、下抜けたら売り）
・ただし、上に抜けた場合には上抜け前に最高値より25%以上の押しがあること。（十分な押しが発生していない場合には仕掛けない）
・下抜けも同様に25%以上の戻しがあること。（十分な戻しが発生していない場合には仕掛けない）
・取ったリスクより少し多い程度の利食い目標値を設定する。
文字だけだと分かりづらいですが、要はある期間の高値と安値に水平線を引いて、その線をブレイクアウトしたら追随するラインブレイクシステムです。
チャートに線を引くのでしたら、この手のラインブレイクは比較的使い易いのですが曖昧な判断ができないプログラムでは「どこまで最高値／最安値に近づいたらボックス完成とするか」といった基準を決めないといけません。
諸々の設定値をすべてパラメータにして最適化したところ以下のようになりました。
バックテスト結果
検証条件：ユーロ／米ドル 2007/1/1～2012/1/1 1時間足
パラメータが多いので、カーブフィッティング（過剰最適化）は否めません。
また、実際の結果もそれほど良くはありません。(右肩上がりにはなっていますが、1時間足を使用したわりにはトレード回数はいまいちですし、利益額も多くはありません。）
単なるブレイクアウトなので、そこそこ上手くいくんだろう・・・と思っていたのですが予想外にイマイチな結果となりました・・・
ブレイク後に長くトレンドに乗っていくような仕組みを考えたり、トレンド方向にのみ仕掛けるフィルタを付け加えた方がよいかも知れません。（私は興味がわかなかったのでやりません（苦笑））
ボックスプレーの検証は以上です。
次回は「ホープ・アンド・ロープ・プレー」を検証してみます。
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