ホープ・アンド・ロープ・プレーの検証

公開日:  最終更新日:2014/06/24

今日は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されているホープ・アンド・ロープ・プレーの検証をしていきます。

ホープ・アンド・ロープとは HOPE(=High Of the low PEriod)とLOPE(=Low Of the high PEriod)の事・・・らしいです。

20日間で高値を付けた翌日に前日安値売りを入れ、安値を付けた場合には前日高値で買いを入れます。(リンダ・ラリーの短期売買入門に記載されているタートルスーププラスワンに似た戦略ですね。)

まずは以下のチャートをご覧ください。

HOPELOPE

①天井で売りを仕掛け、戻りで手仕舞い

②反転を検知して買いを仕掛け、押したところで手仕舞い

③次の天井で売りを仕掛け、戻りで手仕舞い

※書籍では2バートレーリングストップという手仕舞い方式を使っているのですが、作るのが面倒なので今回は売りが10日高値で、買いは10日安値で手仕舞いとしています。

※最初の損切りは20日高値、20日安値です。(仕掛けた方向と逆の方向に高値・安値を更新したら失敗とみなして損切りします)

 

これだけ見るとなにやら上手くいきそうですが、①より前を見るとかなり酷いです(笑)

強いトレンドがある時にはダマシが殆ど発生しないのですが、弱いトレンドで少しずつ高値を更新していく場合にはダマシが頻発します。

 

検証:ユーロ/米ドル 日足 2007/1/1~2012/1/1

HOPELOPE_Results

ダマシが多く、勝率が悪いためこのような結果に・・・

 

ダマシを排除するため、ADXを使用してフィルタをかけてみます。(弱いトレンドは対象外とする)

HOPELOPE_ADX

10日ADXが30以上の場合のみ仕掛けるようにしてみました。

 

大分マシになりましたが・・・運用してみたいシステムではないですね・・・。

トレーリングストップの方法を変えてみたり・・・その他、色々試してみましたが有効な方法は見つけられませんでした・・・。

このシステムの検証はここまでとします。(これで土・日潰してしまった・・・orz)

 

これで「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されているトレード手法の中で検証してみたいと思っていた手法は全て検証しました。

次回は「究極のトレーディングガイド」に記載されている手法を検証していこうと思っています。

 

 

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