オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証

公開日:  最終更新日:2014/06/24

【2013年6月26日 追記】

再検証記事を投稿しました。

先にそちらをご覧になることをおすすめいたします。

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証【リベンジ】

 


 

今日はオープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証をしてみます。

 

やり方は幾つかあるようですが、今回は「究極のトレーディングガイド」に記載されている方法を使います。

ORB_Rule

①仕掛ける前日と前々日の終値を比較し、上がっていれば「売りやすい日」下がっていれば「買いやすい日」として逆指値します。(この例では売りやすい日)

②価格が下落すると注文が通る。

 

買いやすい日の場合の買いの逆指値は始値+(3日間最高値ー3日間最安値)÷2及び、売りは始値ー(3日間最高値ー3日間最安値)とします。(買いやすい場合には買いが優先的に通るようにする)

売りやすい日の買いの逆指値は始値ー(3日最高値ー3日間最安値)、売りは始値(3日最高値ー3日最安値)÷2です。

 

ストップロスは10日ATRの3倍とします。

手仕舞いはトレーリングストップを使います。

 

<検証結果1> ユーロ/米ドル 2010/1/1~2012/1/1

ORB_EURUSD2Y1

勝率は悪くないのですが、ATRの3倍というのは痛いですね・・・。1回の負けで大幅に損失が出ます。

 

<検証結果2> ユーロ/米ドル 2010/1/1~2012/1/1

ORBEURUSD2Y2

ストップをATRの2倍としました。また、トレーリングストップも先ほどよりきつめに設定しました。

悪くは無いのですが・・・買いやすい日でも売りも仕掛けたり、売りやすい日に買いも仕掛けたりするのはかえって勝率を落としている気がします。

 

<検証結果3> ユーロ/米ドル 2010/1/1~2012/1/1

ORBEURUSD3

買いやすい日は買い逆指値、売りやすい日は売りの逆指値のみで仕掛けてみました。

売りも買いも勝率100%です・・・(笑)

ちなみにポンド/米ドルや米ドル/円でも勝率7~8割程度あります。

短期足でも使えそうですが、パラメータは変更しないとダメかもしれません。(そのまま実行するだけではダメでした)

 

やはりオープニング・レンジ・ブレイクアウトは有効なトレード方法のようです。

とりあえず日足でフォワードテストしてみます。

 

次回はパターン認識の検証です。

シェアありがとうございます

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Comment

  1. tokuyama より:

    はじめまして。僕もオープニングレンジブレイクアウトには興味を持ってまして、色々ネットで調べて見て、ここに辿り着きました。拝見さしてもらったところ非常に参考になる内容でした。
    日足でのフォワードテストの検証も楽しみにしていますので是非アップしてください。

    • emija より:

      はじめまして、emijaです。
      コメントありがとうございます。
      オープニングレンジブレイクアウトは有効な方法の1つだと思います。

      フォワードテスト、結果が出たらブログでお知らせしますっ。
      (短期足でも使えそうですし、まだまだ検証の余地はありそうですっ)

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