パターン認識を使ったボラティリティブレイクアウトの検証

   2014/06/24

今日は「パターン認識を使ったボラティリティに基づくブレイクアウト」を検証します。

ルールは以下のとおり。

●仕掛けのルール

・過去30日間の真の平均レンジを求める

・過去4日間の最高値と最安値を付けた日の終値を求める

・過去4日間の最高値日と最安値日の終値のレンジが真のレンジの30日間平均よりも小さければ仕掛ける

・仕掛けは買いストップを始値+前日の真のレンジの62%、売りストップを始値ー前日の真のレンジの62%の位置とする。

●損切りルール

・損切り位置は買いの場合、始値ー前日の真のレンジの62%、買いの場合、始値+前日の真のレンジの62%の位置とする。

●手仕舞いルール

・手仕舞いは反転のストップまたは仕切りのストップ。

 

手仕舞いのルールが何やらよくわからないのですが(苦笑)

とりあえずオープニング・レンジ・ブレイクアウトで使用したトレーリングストップを使ってみました。

PVBO

う~ん。。。イマイチですねぇ・・・。

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの方が良い感じです。

 

何らかの方法でトレンド方向にのみ仕掛けたり、損切りや手仕舞いを工夫すればもう少し良くなるかもしれませんが、僕はあまり興味が沸きませんでした。

というわけで「パターン認識を使ったボラティリティブレイクアウト」の検証はこれで終了です。

 

「究極のトレーディングガイド」に記載されている中で検証してみたいと思ったものはこれで全部です。

 

次回の検証内容は未定。。。

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