65SMA-3CCシステムの検証

   2014/06/24

今日は「売買システム入門」の65SMA-3CCシステムを検証してみます。

売買ルールは以下の通り。

・65日単純移動平均(65SMA)より上の日が終値で3日間続いたら買い。

・65SMAより下の日が終値で3日間続いたら売り。

・手仕舞いは逆のシグナル(純粋なドテンシステム)

これだけです。

 

それでは検証してみましょう。

<検証結果> ユーロ/米ドル、2007/1/1~2012/1/1

SMACCEURUSD

なんの手も加えていないわりには良い結果になったような・・・気がします。

勝率は30%もありません。とにかく「ホームラン」を狙っていくホームランバッターっという感じでしょうか。

1発で大きく逆転できるわけですが、とにかく勝率が低いので十分な資金が必要になりそうです。

 

次は少し手を加えてみます。

・ストップロスの設定

・トレーリングストップの設定

・ADXによるフィルター(20未満の場合にはトレードしない)

 

SMACCEURUSD_ADX

・・・いまいちですね・・・(--;)

ストップ(トレーリングストップ)で手仕舞いした場合も65SMAより上か下に3日以上あれば直ぐに仕掛けてしまうので意味が無かったです。(かといってストップ後○日間待機、というのもオカシイし・・・どうするんだろう?)

ADXのフィルターもいまいち機能しなかったです(^^;)

もっと検討の余地ありですね。

 

・・・僕はもう(たぶん)やりませんが(笑)

65日移動平均より上か、下かだけでもソコソコいけるみたいなので、他のシステムのフィルターとして使っても良さそうです。

 

次回はチャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターンの検証を予定しています。

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