ADXバースト・トレンド追求システムの検証

公開日:  最終更新日:2014/06/24

今日は「売買システム入門」に記載されているADXバースト・トレンド追求システムを検証してみます。

売買ルールがあまり明確になっておらず、僕の認識で正しいかどうか少々自信がないのですが、、、以下のようなルールと思います。

 

<売買ルール>

・18日ADXが前日より1.0以上上昇していたら仕掛ける。売買方向は、3日SMAが12日SMAより高ければ買い、低ければ売り。

・買いの手仕舞いは3日SMAが12日SMAを下回った場合。売りは逆に3日SMAが12日SMAを上回った場合。

※手仕舞いルールは(僕が見落としていなければ)記載されていないので、僕は逆のシグナルで手仕舞いとしました。

※間違いがあればコメント等でご指摘お願いします。

 

<検証結果> 2007/1/1 ~ 2012/1/1 ユーロ/米ドル

ADXBurst

うーん・・・・良くないですね。

通貨ペアを変えてみます。

 

<検証結果> 2007/1/1~2012/1/1/ 米ドル/円

ADXBurstUSDJPY

こちらもダメ。

 

何か間違っているのかも知れませんが・・・優位性がまったく見られないので検証はここで打ち切りとします。

 

「一大チャンスを見極めるシステムの検証」です。

※システム名が無いのでタイトルから取りました。移動平均x%バンド(乖離率)をブレイクしたら仕掛けるシステムです。

シェアありがとうございます

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Comment

  1. 匿名 より:

    仕切りルールについて書いてありました。
    第7刷発行より。
    Pー163に「表4.12は単純な20日仕切りルールを利用し」とあることから、20日で仕切るのが手仕舞いルールのようです。
    また、P−165に「ADXバーストシステムは55〜65%の期間はマーケットから離れて様子見している」とあり、65SMA-3CCシステムのリバーサルタイプと比較しています。
    つまり、55〜65%は様子見をしていることから仕切りをリバーサルにすると手仕舞いが遅いということが読み取れ、思わしくない結果になるのだと思います。

    • emija より:

      手仕舞いルール、見落としていたのですね・・・。
      情報ありがとうございました。

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