今日は「売買システム入門」の「一大チャンスを見極める」で紹介されているシステムの検証をしていきます。
一大チャンスを見極める
このシステムは短期の単純移動平均(SMA)が長期の単純移動平均(SMA)のx%バンド(エンベロープ)の上バンドを超えたら買い、下バンドを下へ抜けたら売るシステムです。
赤い実線が単純移動平均です。上図は売りのパターンで、短期SMAが長期SMAのエンベロープ(水色線)の下側の線を抜けたら仕掛けます。
なお、書籍で紹介されているパラメータは短期SMAが7日、長期SMAが50日、エンベロープは3%となっていますが、為替で3%のエンベロープは幅が大きくなりすぎるので検証では1%を使用しました。
手仕舞いはトレーリングストップを使っています。
バックテスト検証結果
＜検証結果＞ 2007/1/1 ～ 2012/1/1 ：ユーロ／米ドル
いまいちです‥。
パラメータを最適化したところ、短期11日／長期50日／1%と、短期9日／長期30日／0.2%が良さそうなのでこの2パターン検証してみます。
パラメーター修正版（最適化）
＜検証結果（最適化１）＞短期11日／長期50日／1%
利益は出てますがこれもイマイチ‥。
＜検証結果（最適化2）＞短期9日／長期30日／0.2%
これはそこそこ安定しています。が、しかし‥
こんな狭いバンドになんの意味があるのかなと（笑）
これであれば、単純移動平均のクロスでも同じような結果が出るのではないでしょうか。
このシステムは単純移動平均のクロスを使うよりもダマシが少なくなる利点がありますので、手仕舞いを工夫すれば単なる2本の移動平均クロスよりも使えるシステムになるかもしれません。
このシステムの検証は以上になります。
これで「売買システム入門」に記載されていて、私が検証してみたいと思ったシステムは全て検証しました。
次回は「移動平均を使ったラインブレイクシステム」の検証をしてみます。
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