移動平均を使ったラインブレイクシステムの検証

今日は「移動平均を使ったラインブレイクシステム」の検証をしてみます。

基本的には「ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト」と同じですが、価格ではなく移動平均の高値と安値を使っていきます。

＜売買ルール＞

20日移動平均線の20日間の最高値を上に抜けたら買い、最安値を下に抜けたら売ります。

手仕舞いは逆のシグナルと、トレーリングストップを使用しました。

＜検証結果＞ 2007/1/1～2012/1/1 ユーロ／米ドル

そこそこ利益出てますが、トレンドが無いとダマシが非常に多くなります。

勝率は2割程度と非常に低い。

移動平均の傾きが水平に近いとダマシが頻発して残念なことになりました‥。

次に「移動平均の高値と安値は高値圏と安値圏の目安とみなして、カウンターを仕掛けるシステム」を作ってみました。

先ほどとほぼ同条件ですが高値抜けで売り、安値抜けで買います。

これはいけませんね・・・。勝率は5割ちょっとでした。

最後に、20日移動平均の高値を7日移動平均で上回ったら買い、安値を7日移動平均が下回ったら売りを入れてみます。

価格を使用するよりも遅行しますがダマシは抑えられるのではないか・・・？と。

勝率は上がりましたが、勝ちトレードの利益が縮小して結果的にはマイナス効果。

20日でなく40日移動平均も使ってみましたが20日よりも良くなかったです。

というわけで、移動平均を使うよりも価格でチャネル・ブレイク（ラインブレイク）を判断した方が良いのではないかと（私は）思います。