オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証(再)

   2014/06/24

【2013年6月26日 追記】

再検証記事を投稿しました。

先にそちらをご覧になることをおすすめいたします。

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証【リベンジ】

 


 

前に検証したトレードプログラムにバグがあったので再度、検証しました。(^^;)

 

売買ルール等は前回投稿記事を読んで頂くとして、結果だけ書いていきます。

期間は前回と同じ2010/1/1~2012/1/1 ユーロ/米ドルのペアでの検証です。

100%とはいかないまでも、かなり高い勝率を誇ります。90%以上です。

 

念のため、5年間のバックテストも実施してみました。

※2007/1/1~2012/1/1

勝率は80~90%の間くらいです。

オープニングレンジブレイクアウト、良い感じですね^^

 

次に1時間足に適用してみました。

期間は2007/1/1~2012/1/1の5年間です。

ストップ・トレーリングストップの値のみ最適化してみました。

ORB 1H EURUSD 5Y

ちょっとバラつきはあるものの勝率は6割程度、リスクリワードレシオは1くらい。

1時間足でもやや優位性がありそうです。

 

次回はもう少しパラメータを弄ってみます。

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