オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証 1時間足への適用

   2014/06/24

前回の検証では「日足ではかなり有効だが1時間足に適用すると、結果が悪くなる」事を確認しました。

「3日間の最高値と最安値の差をボラティリティとする」というルールをそのまま使用している事が原因であるかもしれません。 (3時間の差では短かすぎ、ダマシが多くなるのではないか?と考えました)

そこでボラティリティ算出の期間をパラメータ化した上で、最適化を行ってみました。

 

期間:2010/1/1~2012/1/1 (2年間)  通貨ペア:ユーロ/米ドル 1時間足

ORB_EURUSD2Y1

これは4本(4時間)の場合です。

3本よりも良くなりました。試しに5年間でバックテストを行ってみます。

 

期間:2007/1/1~2012/1/1 (5年間)  通貨ペア:ユーロ/米ドル 1時間足

ORB_EURUSD2Y2

 

かなり波があります・・・。

 

2年間での最適化では12本使用した場合もまずまず良かったのですが、5年間にすると同様に悪化します。

このルールでは1時間足が日足に勝ることはなさそうです・・・。

 

日足では、前々日の終値より前日の終値が低い場合には買いやすい日、高い場合には売りやすい日とすると、明確な優位性が出ていたのですが、これをそのまま1時間足に適用しても良いものなのでしょうか・・・?

1時間足でも優位性はあるのか・・・そこからもう一度調べた方が良い気がしてきました。

 

次回は、原点に戻って検証してみます。

※売買ルールは前々回のオープニングレンジブレイクアウトの検証をご覧ください。

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