上昇の後は下落。下落の後は上昇・・・・なのか?

   2014/06/24

前回は一時間足を使用して「上げの後は下げやすく、下げの後は上げやすい」のかを検証し、「あんまり関係なさそうだ」という結果になりました。

 

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証の中で、日足では上記の条件を追加することで勝率が大きく上がりましたが、実際の価格もそうなっているのか確認しておきたいと思います。

検証にはMetaTraderではなく、AutoForexiteで過去データを取得し、CandleStickEditorで日足データを生成、最後にExcelで「終値で下げていて、次の日に上がる回数」と「終値で上げていて、次の日に下がる回数」を算出しました。

 

<使用したツール>

1分足の過去チャート(ヒストリカルデータ)を全自動で収集するアプリ – AutoForexite –

CandleStickEditor Ver.0.06!(のbeta版)

 

<結果>

期間:2001年1月1日~2012年3月23日

通貨ペア:ユーロ/米ドル

日数:2927

反転した日数:1514

続騰続落した日数:1413

反転確立:約51.7%

※終値は米国(東部)の0時にしています。

 

・・・僅かに優位性あり、という程度ですね・・・

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの「買いやすい日」や「売りやすい日」は、なぜ上手くいくんでしょうか?説明できない状況に。。。

 

バックテスト期間は5年で実施していたと思いますので、期間を5年くらいにしてみます。

(これで上手くいくのであれば、ここ5年くらいは有効だった、ということになりますかね)

 

期間:2007年1月1日~2012年3月23日

通貨ペア:ユーロ/米ドル

日数:1365日

反転した日数:680

続騰続落した日数:685

反転確立:約49.8%

 

なるほど、五分五分ですね。

無関係といって差し支えないでしょう。

 

うーん・・・直近3日のボラティリティ((最高値-最安値)÷2)をブレイクした場合に「買いやすい日」「売りやすい日」が関連してくる・・・?

 

・・・いや、そんなの関係ないですよね~・・・。

FXのような24時間取引で終値のみ着目してもダメなのかも。

国(というかブローカー)が異なれば、終値も異なりますからね・・・。

※今回は米国メインだろうということで米国時間の0時を使いました

 

バックテストではたまたま良い結果になっただけなのでしょうか・・・?

 

次はどうするか、少し考えみます。

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