オープニング・レンジ・ブレイクアウトの再検証@買い有利・売り有利の日について

   2014/06/24

前回に引き続き、日足での「買いやすい日」「売りやすい日」の検証をしていきます。

今回は「ボラティリティ(直近3日間の最高値-最安値)の半分を始値に加算した価格で買いの逆指値、始値に減算した価格で売りの逆指値」を行い、その日のうちに発注された場合、次の日の終値で利益が出る確立を調べました。

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証で使用していたルールから「買いやすい日」「売りやすい日」を除いたルールになります。

この場合、買いは約53%、売りは約50%の確立で利益が出ました。(つまり、確立はほぼ50%で優位性はない)

 

次に、前々日の終値より前日の終値の方が高い場合は「売りやすい日」として売りのみ仕掛け、前日の終値の方が安い場合には「買いやすい日」として買いのみ仕掛けてみました。

この場合、買いは53%、売りは約49%の確立で利益が出ました・・・。

 

この結果から、前回同様、終値を比較した「買いやすい日、売りやすい日」というものに優位性はないことがハッキリしたように思います。

 

それどころか、オープニング・レンジ・ブレイクアウトの有効性も怪しくなってきました

バックテストでたまたま上手くいっていただけなのでしょうか・・・?

 

価格だけを見ながら検証していると混乱してきました・・・orz

ここから先はチャートを基に再検証していきます。

 

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