オープニング・レンジ・ブレイクアウトシステムの再検証

   2014/06/24

【2013年6月26日 追記】

再検証記事を投稿しました。

先にそちらをご覧になることをおすすめいたします。

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証【リベンジ】

 


 

バックテストの結果から幾つかのパターンに分類、各パターンがどの程度の頻度で発生しているか確認しました。

(期間は5年間、通貨ペアはユーロ/米ドル)

成功

ブレイクアウト成功パターン

逆指値が通った後、目立つ戻りも無く利益を確定したパターン

発生回数:35回(約33.7%)

成功?

ブレイクアウト成功?パターン

ダマシになったがストップにはならず、

再度ブレイクして利益を確定したパターン

発生回数:31回(約30.0%)

失敗

ブレイクアウト失敗パターン

ダマシになり、ストップで損失を確定したパターン

発生回数:18回(約17.3%)

トントン

ダマシになったが薄利で手仕舞いしたパターン

または、上げてから直ぐに下落、

トレーリングストップにより薄利で手仕舞いしたパターン

(薄利=ほとんど利益なし)

発生回数:20回(約19%)

 

あくまでも「最適化したシステムでの検証」ですので、失敗よりも成功が多いです。(上記データは悲観的に見たほうがよいと考えています)

 

「ブレイクアウトの成功パターン」と「ダマシになったが利益は確定できたパターン」がほぼ同数発生しているのは予想外でした。(ある程度、ダマシになった後に利益確定したパターンもあるだろうと予想はしていましたが・・・)

後者は「オープニング・レンジ・ブレイクアウト」による勝ちとはカウントできないので、純粋な勝率は最適化したシステムでも3割。

実質、2割程度ではないかと考えます。

 

やはりここでも「オープニング・レンジ・ブレイクアウトとはなんだったのか」という感想になってしまいます・・・。

 

バックテスト結果から「これは有効に違いない」と考えて詳細に検証してきましたが、残念ながら「純粋にオープニング・レンジ・ブレイクアウトで勝つ可能性は良くて50%くらいじゃないか」という結果に落ち着いてしまいました。(前回の検証から、2日目にクローズした場合に50%程度。トレンドフォローの場合には、20%~30%くらいと思います。)

 

オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証はこれで以上になります。(これ以上の検証は無意味と判断しました)

次回は別の切り口から優位性を探してみようと考えています。

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