上げと下げの確率、高値更新と安値更新の確率を検証

   2014/06/24

今日はオープニング・レンジ・ブレイクアウトの再検証@買い有利・売り有利の日についてで使用した検証データを使用して、上げる確率と下げる確率、高値更新と安値更新の確率を調べてみました。

 

「上げるか下げるかは50%」と言われている方を見かけますが、実際の相場ではどうなっているのでしょうか。

期間:2001/1/4~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル 終値ベース

検証日数:2927

上げ日数:1494

下げ日数:1418

変化なし:15

上げた確率:約51.0%

 

僅かに上げ有利ですが、ほぼ50%。

やはり確率は50%のようです。

 

次に、「高値を更新した次の日」に続騰(3日高値更新)する確率を調べます。

 

期間:2001/1/4~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル 高値ベース

検証日数:2927

高値更新日数:1508

未更新日数:1419

3日高値更新日数:829

3日高値更新確率:約54.9%

 

2日前と1日前の高値を比較し、1日前の方が上げていた場合、再度高値を更新する確率は55%近くありました。

逆張りを仕掛けるよりも、順張りの方がやや有利、ということでしょうか。

なお、4日高値更新の確率は約53.9%、5日高値更新の確率は53.2%と更新確率が徐々に減少しました。

 

安値更新の場合も見てみます。

 

期間:2001/1/4~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル 安値ベース

検証日数:2927

安値更新日数:1352

未更新日数:1575

3日安値更新日数:686

3日安値更新確率:約50.7%

 

高値更新の確率よりも低いですが、それでも50%を僅かに超えました。

こちらも順張りの方が僅かに有利のようです。

なお、4日安値更新の確率は約48.5%、5日安値更新の確率は約48.3%となっており、高値更新同様、確率が下がっていきました。

 

もう少し顕著な優位性が見えると良かったのですが・・・

続騰の後は上げやすい、続落の後は下げやすいということと、連続で更新し続けた場合には更新確率が徐々に減少する傾向が見られただけでも良しと考えておきますか。

 

次回は、この傾向を考えたトレードシステムを作ってみる・・・かもしれません(未定)

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