高値更新と安値更新確率の修正版(同時更新対応版)

公開日:  最終更新日:2014/06/24

前回の調査で「高値更新した日の次の日に高値を更新する確率(3日高値更新する確率)」は約55%、「安値更新した日の次の日に安値を更新する確率(3日安値更新する確率)」は約51%と、やや順張り有利という結果が出ました。

しかし、前回の調査には「高値も安値も同時に更新した場合」の考慮が無かったため、同時更新時には片方が必ず負けてしまうことに気づきました。

そこで「両方更新した場合には無視する」ことで勝率を上げてみます。

 

「高値を更新した次の日」に続騰(3日高値更新)する確率(安値同時更新時は無視する)

期間:2001/1/4~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル 高値ベース

検証日数:2927

高値更新日数:1142

未更新日数:1785

3日高値更新日数:688

3日高値更新確率:約60.2%

 

「安値を更新した次の日」に続落(3日安値更新)する確率(高値同時更新時は無視する)

期間:2001/1/4~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル 安値ベース

検証日数:2927

安値更新日数:984

未更新日数:1943

3日安値更新日数:541

3日安値更新確率:約54.8%

 

予想通り、上昇しました。

高値更新の場合には60%を超えています。

これだけ優位性があれば、バックテストでそこそこ良い結果が出るシステムが作れそうです。

 

次回はこの優位性を利用したトレードシステムを作ってみます。

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