高値更新と安値更新確率の修正版（同時更新対応版）

前回の調査で「高値更新した日の次の日に高値を更新する確率（３日高値更新する確率）」は約55%、「安値更新した日の次の日に安値を更新する確率（３日安値更新する確率）」は約51%と、やや順張り有利という結果が出ました。

しかし、前回の調査には「高値も安値も同時に更新した場合」の考慮が無かったため、同時更新時には片方が必ず負けてしまうことに気づきました。

そこで「両方更新した場合には無視する」ことで勝率を上げてみます。

「高値を更新した次の日」に続騰（３日高値更新）する確率（安値同時更新時は無視する）

期間：2001/1/4～2012/3/23　通貨ペア：ユーロ／米ドル　高値ベース

検証日数：2927

高値更新日数：1142

未更新日数：1785

３日高値更新日数：688

３日高値更新確率：約60.2%

「安値を更新した次の日」に続落（３日安値更新）する確率（高値同時更新時は無視する）

期間：2001/1/4～2012/3/23　通貨ペア：ユーロ／米ドル　安値ベース

検証日数：2927

安値更新日数：984

未更新日数：1943

３日安値更新日数：541

３日安値更新確率：約54.8%

予想通り、上昇しました。

高値更新の場合には60%を超えています。

これだけ優位性があれば、バックテストでそこそこ良い結果が出るシステムが作れそうです。

次回はこの優位性を利用したトレードシステムを作ってみます。