前日の終値の位置から当日の価格を予想する

 

今日は終値が１日のレンジの50%（（高値－安値）÷２）よりも上の場合の高値を更新する確率と、下の場合の安値を更新する確率を調べてみました。

 

★終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に高値を更新する確率

期間：2001/1/1～2012/3/23　通貨ペア：ユーロ／米ドル

調査対象日数：2928

中間より上の日数：1519

内、次の日に高値を超えた日数：1101

高値を更新する確率：72.48%

 

・・・良さそうですが、終値が50%よりも上ということは「安値を更新するよりもレンジが狭い」だけかも知れません。

高値－終値で算出した値（レンジ）を、次の日の始値から減算した価格（同レンジの安値）を下抜ける確率も調べてみます。

ここで前述の確率より悪化すれば優位性があると確認できます。

 

★終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に安値（同レンジ)を更新する確率

期間：2001/1/1～2012/3/23　通貨ペア：ユーロ／米ドル

調査対象日数：2928

中間より上の日数：1519

内、次の日に安値を超えた日数：1122

安値を更新する確率：73.86%

 

・・・あれ？（＾～＾；）

 

前日の終値の位置がレンジの50%より上かどうか？は、次の日の価格には影響しないようです。

 

当然、システムを作っても残念な結果になります（笑）

5年間の勝率は45％程度。リスクリワードレシオは約1.0です。

 

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ちょっと残念な結果になりましたが、もう１つ調べてみたいことがあります。

始値も50%超えていた場合（ローソク足でいう下ヒゲの場合）はどうなるでしょう？

これなら優位性が出るかもしれません。

 

★始値と終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に高値を更新する確率

期間：2001/1/1～2012/3/23　通貨ペア：ユーロ／ドル

調査対象日数：2928

下ヒゲ日数(レンジの半分以上がヒゲ)：407

内、次の日に高値を超えた日数：295

高値を更新する確率：72.48%

 

確率は変わらなかった・・・（－－；）

（下ヒゲになる日数は少ないのですが。高値を超える確立は、ほぼ同じになりました。）

 

 

・・・・・ヒゲ？なにそれ美味しいの？

※今回、１日のレンジ（足の長さやヒゲの長さ）を無視していますので、レンジを加えることで優位性が確認できる可能性があります。

今回は「有効なレンジの長さを客観的に測るのが難しい」と考え、調査対象外としました。

（有効なレンジ（長さ）を探しても、たまたま上手くいく値が見つかるだけではないか？と思います。興味のある方はご自身でお確かめください。）