トレンドと窓埋めの関係について

公開日:  最終更新日:2014/06/24

トレンドに逆らった窓は埋めやすいのか

久しぶりの検証ネタです。

といっても、今回も窓埋めですが・・・。

窓埋めの有効性について調査していると必ず出てくるといってもいいのが「トレンドに逆らった窓はそうでない場合よりも埋めやすい」という話です。

 

トレンド判断の方法

トレンドの判断は人それぞれであり、また、使用する時間によっても異なりますが、どのような手法を用いたとしても去年から今年にかけてドル円がアップトレンドだったことを否定する分析手法は存在しないと思います

 

20130509USDJPY

 

サンプルは少なくなってしまいますが、この期間内で自作の窓埋めEAを使ってバックテストしてみて、明確に「ドル買い」を行った方が有利であれば、「トレンドに逆らった窓の方が埋めやすい傾向にある」ということがいえる。

かもしれません。

 

検証

 

【ドル円】 2012/11/01~2013/5/9

20130509SELLBUYG

調査用窓埋めEA(※)でロング(買い)もショート(売り)も実施した場合です。微妙ですね(^^;)

※僕が実際に使っているものとは少し違います。トレード回数を稼ぐために少し弄りました。

 

ロングとショートの勝率も見てみます。

20130509USDJPYSELLBUY

 

ショートが35.29%に対し、ロングが77.78%と予想以上に差がつきました。

 

アップトレンドの場合、当然、逆方向に窓を空けることの方が少なくなりますが、逆方向に窓が示現した場合、高い確率で窓埋めしていることがわかります。

 

ロングだけ仕掛けてみました。

20130509USDJPYBUYONLYG

20130509USDJPYBUYONLY

 

なかなかいいですね。

 

トレンドに逆らって窓が開いた時の方が、そうでない場合に比べて埋めやすいと考えてよいのかもしれません。

アベノミクス(笑)という、滅多に発生しないような大きく強いトレンドでしたので、当然といえば当然の結果なのかもしれません。

 

「強いトレンド」には逆らわない方がよさそうですね。

 

 

 

いつもの猫のやつはどうしたって?

あれ面倒なんだよね(笑)

 

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