前回までのあらすじ
『週明けに窓が空いた場合、閉じられる確立が高い』という優位性を利用したEA『SundayTrader』。しかし、このEAは古い過去データではうまくいかない現象が見られた。
その問題点を解決する方法として「トレンドを判断し、トレンドの方向のみ仕掛けるようにしてはどうかと考えました。
移動平均フィルタの効果
移動平均より上に価格がある場合には買いのみ。移動平均より下に価格がある場合には売りのみ仕掛けるようにしてみました。
移動平均トレンドフィルタ無し（EURGBP)
移動平均トレンドフィルタ有り（EURGBP)
トレード回数は大きく減り利益も小さくなりましたが、Profit factorは1.87から2.65に上昇しました。
「より勝ちやすいトレードを選んでトレードする」という意味では後者の方が望ましいと思います。（利益額を上げたい場合にはロットを上げれば良いだけです）
おおむね、この移動平均フィルタは他通貨でも良い方向に働くのですが一部の通貨ペアではあまり機能しませんでした。
また、本題だった2005年～2009年で機能しない問題への対応ですが、実際にやってみると「問題の解決には至らなかった。」という結果になっています。
移動平均トレンドフィルタ無し（EURGBP)
移動平均トレンドフィルタ有り（EURGBP)
勝率は僅かに良くなり、ドローダウンは小さくなっていますがこれでは問題解決とはいえません・・・。
過去データを調べたところ、窓埋めする前にストップに引っかかっているケースが殆どでした。
ストップロスの設定を見直せばよくなる可能性はありますが、少なくとも今の相場ではこの設定で良いようなのでこのままでいこう。と僕は考えています。
※気になる方は調整してみてください。
ユーロポンドは「売り」の勝率が非常に高い（「買い」は低い）
2009年以降、ユーロ/ポンドは非常に売り（ショート）の勝率が高く86%ほどあります。移動平均フィルタを加えるともう少し上がりますが誤差に近い程度なのでユーロ/ポンドはフィルタ無し・売りのみで動作させるのがよさそうです。
※強い上昇トレンドが発生した場合には注意が必要です（止めた方が無難でしょう）
その他通貨ペアは移動平均トレンドフィルタを使用
ユーロドルはトレンドフィルタありだと勝率が１０％違うのでフィルタありの方が良いようです。
ProfitFactorも1.42から2.43になりました。
移動平均トレンドフィルタ無し（EURUSD)
移動平均トレンドフィルタ有り（EURUSD)
ドルフランはトレンドフィルタありだと勝率が１５％以上あがります。
ProfitFactorも1.58から2.82になりました。
移動平均トレンドフィルタ無し（USCCHF)
移動平均トレンドフィルタ有り（USDCHF)
ユーロフランはトレンドフィルタありの方が非常に良い結果になった通貨ペアです。
ProfitFactorは1.06から2.98になりました。
移動平均トレンドフィルタ無し（EURCHF)
移動平均トレンドフィルタ有り（EURCHF)
豪ドル/米ドルとユーロ/円、米ドル/加ドルはトレンドフィルタでもそれほど良くならないため対象外とします。
（ユーロ円はそんなに悪くないので動かしても良いかなとは思います）
（ユーロ円はそんなに悪くないので動かしても良いかなとは思います）
以上の結果を踏まえて、プログラム改修にとりかかります。
できてないのかよ・・・
うん。バックテストに時間かかってたんだ。
一旦、調査結果をブログにまとめてから作り始めようかなと。
一旦、調査結果をブログにまとめてから作り始めようかなと。
そうかー・・・。もしかして、また時間かかるの？
うん。たぶんね・・・。作るのはそんなに時間かからないと思うけど、またバックテストして動作確認しないといけないから。
うわー・・・
あ、でもその前にSundayTrader（未改造）を３～４ヶ月ほどテスト稼動していた結果を持っているので、それをお見せしようと思っているよ！
ほぉ～
というわけで、本日はここまで。お疲れ様でした～
は～い。ばいにゃ～ん♪
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