【戦略検証】パーフェクト序列

今日は「パーフェクト序列」という戦略について検証してみます。

にゃんだそれ？

調査している際に見つけた。複数の移動平均とその順番を使った戦略。

ふーん・・・これで勝てんの？

それをこれからする検証わけですが・・・

ユーロドルの日足であれば移動平均の単純な戦略（クロスとか）でも有効なので、ユーロドルの日足なら勝てそう。

それでは検証してみましょう。バックテスト期間は2005年1月1日から2014年1月1日としています。

使用する移動平均はEMAにします。
考案者（？）の陳さんがEMA使っているようなので。

はい。結果、どーん！

※10000ドルスタート。サイズは各通貨ペア0.1Lot

使用した通貨ペアはユーロドル、ポンドドル、ドル円、ユーロ円・・・など１１ペアです。メジャーなペアを適当に選んでいます。（利益が出ている通貨ペアばかり）

バックテストした結果をReportManagerで結合しました。

序盤で死に掛けてるにゃ・・・。その後、急に上がって下り坂。そして急に上がってる。

この戦略、非常にダマシが多くて平時は損するみたい。

でも、「サブプライム問題」などの大きな動きが発生すると、その動きに乗って爆益になるんだ。

１回目がサブプライム問題や欧州債務危機、２回目がアベノミクス以降の円安相場だね。クロス円も結構入れているのでこうなってる。

なるほど～。大きな動きを捉えるのか。

※利益が出るタイミングが通貨ペア毎に少し前後していたり、豪ドルなどは他が負けている2009年～2012年もそこそこ頑張ってくれたこともあって上のように複数の通貨ペアでポートフォリオを組んだ方が安定しました。(なお、豪ドル米ドルのペアは2012年以降の成績は良くないです)

うん。何か特別なことがあった場合に「パーフェクト序列になっているかどうか」を確認するといいと思う。

もっと短い足を使うと大きな動きが捉えられなくなって、全然勝てない。日足より長い足で使うのをお勧めするよ。

後、陳さんは使用するEMAをチャート（通貨ペア）によって変えているようだったので、最適化をしてもいいと思う。

反応を鈍くすれば、ダマシは減らせる。その代わり、大きな動きが発生した際に乗り遅れたり、手仕舞いが遅れると思うけど・・・。

EAとして使うより、チャートに設定しておいて、大きな動きがあった場合の仕掛け・手仕舞いのタイミングに使うと良さそうだなと思いました。

なるほどー。

はい、今日はここまで。次回は別の戦略を検証予定です。

ばいにゃーん