ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率

   2015/04/13

「ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率」を調査しました。

調査概要

調査対象は5分足のユーロドルです。 ボリンジャーバンドは20本、バンドの幅には+-2σを使います。

WS000162

こんな感じですね。

上のバンドに触れた後は下降する確率が高い(らしい)

逆に下のバンドに触れた場合には上昇する確率が高い(らしい)

調査結果

2005年1月~2014年7月のデータで実行しました。

上バンドに触れた足の次の足が陰線(下降)になる確率は54.4%(29,934回中16,270回)、下バンドに触れた足の次の足が陽線(上昇)になる確率は53.5%(29,849回中15,965回)でした。

ボリンジャーバンドのカウンターに優位性があることは間違いないようです。

ただし、これだけで勝っていくのは難しいですね。もっと何か条件を付加することで確率が上げられるとよいのですが・・・。

ヒゲが触れているだけでは「触れた」と判断しない

条件を少し変えてみます。

先ほどは「高値」または「安値」がバンドを超えてれば「触れた」と判断していたのですが、「始値」または「終値」が超えなければ「触れた」と判断しないことにします。(ヒゲは無視して実体のみで判断する)

この条件の場合、上バンドに触れた足の次の足が陰線(下降)になる確率は56.3%(18,361回中10,333回)、下バンドに触れた足の次の足が陽線(上昇)になる確率は56%(18,428回中10,336回)となりました。

ローソク足の実体で判断した方が高確率になりますが、大幅に取引回数が減ってしまうため、こちらの方が良いと判断するのは尚早かもしれません。

結論

ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率は、反転しない確率より僅かに高い

「触れた」と判断する条件は「ヒゲ」より「実体」を使った方が僅かに高くなる

※調査はバイナリーオプションの5分足HIGH・LOW(ハイ・ロー)向けの調査だが、FXでも有効。

※上バンドに触れた後、陰線確定後に仕掛ける(下バンドに触れた後、陽線確定後に仕掛ける)という方法では上昇・下降の確率が共に50%程度になった。反発を見た後の順張り/逆張りに優位性はないようです。

今後の調査(予定)

・時刻による違いを調べる (一般に)東京時間(アジアンタイム)の方が反転しやすいと言われている。(バンドが狭くなる) アジアンタイムに仕掛ける方が勝率がよいのか、それほど変わらないのか調査してみたい。

・ボリンジャーバンド以外の条件(移動平均など)を組み合わせることで勝率が上げられないか?

※今回はバイナリーオプション向けの調査ですので、勝率が全てになります。勝率のみ求めれば良いのでFXよりシンプルですね。 (勝ちやすいかどうかは別です・・・)

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