ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率(まとめ)

公開日:  最終更新日:2015/04/13

「ボリンジャーバンドに触れた後の次の足は反転しやすい」のか、調査しました。

調査概要

調査対象はユーロドル、5分足です。 ボリンジャーバンドに使用する足は20本、バンドの幅には+-2σを使います。

 

WS000162

このように上バンド(+2σ)に触れた後、下降する確率を調査します。

(同様に下バンド(-2σ)に触れた後、上昇する確率を調査)

調査結果

2005年1月~2014年7月のデータで実行下ところ約54%程度の確率で反転しました。

ボリンジャーバンドのカウンターに優位性があることは間違いないようです。

ただし、これだけで勝っていくのは難しいですね。

もっと何か条件を付加することで確率が上げられるとよいのですが・・・。

※詳細記事

条件変更・条件追加

条件を変更、または追加して勝率の変化を調査します。

ヒゲが触れているだけでは「触れた」と判断しない

先ほどは「高値」または「安値」がバンドを超えていれば「触れた」と判断していたのですが、「始値」または「終値」が超えなければ「触れた」と判断しないことにします。 (ローソク足の「ヒゲ」は無視して「実体」のみで判断する) この場合、約56%の確率で反転しました。

反転しやすい時間

反転しやすい時間、つまり「トレンドが形成されにくい時間」を調査したところ、もっとも反発の確率が高くなる時間は日本時間6時と20時

東京市場やNY市場が開始される前の時間であるため、大きな動きは避けようという心理が働いているのかもしれません。

逆に良くない時間は8~9時の東京市場開始前後、14~16時のロンドン市場開始前後、22~23時のNY市場開始前後です。

これらの時間帯はトレンドが形成されやすいと考えて、カウンターは避けた方が良さそうです。

※詳細記事

 テクニカル分析との組み合わせ

各種テクニカル分析指標と組み合わせて勝率アップを目指します。

移動平均

まずは移動平均と組み合わせてみます。使用した移動平均は単純移動平均(SMA)です。

30分足のSMA(20本)より上であれば上昇(陽線)のみ、下であれば下降(陰線)のみ計測しました。

この条件の場合、次の足が反転する確率は55%程度まで上昇しましたが、トレード回数が大幅に減ってしまいました。

RSI

5分足RSI(14本)を見て70以上であれば下降(陰線)のみ、30以下であれば上昇(陽線)のみ計測しました。

この条件の場合、次の足が反転する確率は55%程度まで上昇し、移動平均ほどにはトレード回数の減少は見られませんでした。

ADX

ADXでトレンドの有無を判断する(ADXが60以上の場合、トレードしない)という条件で計測してみましたが優位性は見られませんでした。

最終的な条件

最終的な条件は以下のようになりました。

計測はユーロドルの5分足で、期間は2005年1月から2014年7月です。

なお、東京時間で8時~9時(東京市場開始前後)、14時~16時(ロンドン市場開始前後)、21時~23時(ニューヨーク市場開始前後)は取引対象外とします。

買いの条件

1.ボリンジャーバンド-2σに実体が触れた(ヒゲは不可)

2.陰線となっている

3.その足が直近20本で最安値をつけている

4.RSI(14)が30以下(売られすぎ)

上記条件で反転する確率は60.05%となった。

売りの条件

1.ボリンジャーバンド+2σに実体が触れた(ヒゲは不可)

2.陽線となっている

3.その足が直近20本で最高値をつけている

4.RSI(14)が70以上(買われすぎ)

上記条件で反転する確率は58.61%となった。

※詳細記事

結論

勝率が60%程度であれば、(長期的にみて)この手法で利益を出すことは可能だと思います。(バイナリーオプションの場合)

※詳細記事

この調査は「バイナリーオプション」の攻略法を考えるためのものでしたが、FXでも考え方は通用すると思います。(バイナリーオプションでは1トレードで得られる利益が少ないため、トレード回数をあまり減らしたくないという事情から条件をやや緩めています。FXであればもっと厳しくしても良いと思います。)

FXの場合、勝率だけではなく損切りや利食いでの調節も可能になりますので戦略の幅が広がります。(逆に言うと、「勝率だけではトレードの勝敗を決めることができない」ので難しくなります。)

「ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率」については以上です。

トレードで苦しんでいる方や新しい(別の)トレード手法を考えている方などのお役に立てば幸いです。

シェアありがとうございます

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Comment

  1. 軒下のネコ より:

    お世話になります。初めてコメントさせていただきます。

    自分のブログのリンクを見ていて辿り着きました。

    BBのタッチからの反転を元にトレードするという方法には昔から結構、否定的な部分があって
    「どうなんだろ?」という疑問が氷解しました。

    非常にありがたかったです。

    また寄らせていただきます。

    • emija より:

      コメントありがとうございます。
      「BBのタッチからの反転」を元にトレードしても、それほど高い優位性はありませんので、別の条件を組み合わせないと役には立たないですね・・・。

      また何か思いついたら調査して記事にしようと思っております。
      今後もよろしくお願いします。

  2. 猫ちゃん より:

    こんにちは(^-^)

    いつもブログを読み大変勉強させて頂いております。
    近々ZigZagBreakoutEAなどを購入予定です!

    最近バイナリーオプションも始めましてemija様のバイナリーオプション必勝法に興味津々でございます。

    バイナリーオプション必勝法について少し質問させてください。

    ボリバンに条件通りタッチした場合の検証データは連続エントリーもカウントされていますか?

    例えばバンドウォークしながらローソク足が5本連続で高値を更新しながらボリバン2σを超えRSIの条件も満たした場合、一番最初のローソク足だけカウントではなく5本全てカウントしているのでしょうか?

    宜しくお願い致しますm(__)m

    • emija より:

      2年前のことで、もう記憶にないのですが…;;
      特に注意事項として書いていないので全てカウントしていると思います。

  3. 猫ちゃん より:

    emija様

    返信ありがとうございます(^^)

    そうなんですね!

    自分でもバックテストしてみようと思うのですが、バックテストの仕方が分かりません(>_<)

    もしよろしければアドバイス頂けないでしょうか?

    宜しくお願い致しますm(__)m

    • emija より:

      私が作ったプログラムはどこかに行ってしまいましたので、ご自身で作る必要があります…

      バックテストについてはEA開発の記事が参考になると思います。(記事内でバックテストしています)

      ☆自動売買システムを作ろう!ゼロから始めるEA開発Part2 作ってみよう
      https://tasfx.net/2016/07/12/post-6804/

      ヒストリカルデータ(バックテスト用過去データ)の作成については以下の記事を参考に…
      ☆【MT4】バックテスト用過去データ(ヒストリカルデータ)の取得方法
      https://tasfx.net/page-6992/

  4. 猫ちゃん より:

    emija様

    色々親切にアドバイス頂きありがとうございますm(__)m

    参考にさせて頂きます(^_^)

  5. […] ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率(まとめ) https://tasfx.net/2014/08/27/post-4319/ […]

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