ボリンジャーバンド3σでの逆張り！小さい利益を狙ったＦＸ手法の検証

ボリンジャーバンド3σでの逆張り 2σで決済する手法

これはよくあるボリバン使ったカウンター手法です。

１．トレード時間はNYオープン後のみ

２．ボリンジャーバンド３σを超えたらカウンター（＋３σなら売り、－３σなら買い）

３．ボリンジャーバンドの２σまで押し（戻り）で手仕舞い

４．損切りは10pips たったこれだけです。こんなもので勝てるとは思えませんが・・・プログラムは簡単そうです（笑）

※手法の詳細はFX Worksの方に記載されています。

MetaTrader4でプログラミング

ボリンジャーバンドの判定は簡単ですね。

upper3=iBands(NULL,0,21,3,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0); lower3=iBands(NULL,0,21,3,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);

っという感じで値を取ります。 ※ボリバンに使用する足の本数が明記されていなかったので21としました。

if(Ask < lower3)
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,comment,Magic,0,Blue);
if(Bid > upper3)
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,comment,Magic,0,Red);

こんな感じで。（ここでは損切りしていません。後ほど入れます）

とりあえずNYオープンのロジックは組み込まずにバックテストしてみます。

ボリバン３σカウンター（トレード時間限定無し）

ボリバンの線が薄くて見づらいですが・・・綺麗に成功している例です。

※期間2014年1月1日～2015年2月13日 [BB3Counter.ex4]

こんなロジックで勝てるわけが無いというのは分かりきっていました（笑）

しかし、僕が予想したよりは健闘していると思います。（もっと酷くなると思っていました）

※通貨ペアはドル円、スプレッドは0.3pipsにしています（国内の最狭クラスがこの位だと思ったので）

ボリバン３σカウンター（NYオープン後）

今回のプログラミングで厄介なのは時間の判定ですね。

僕はいつも使っているロジックをコピペしてきただけですが（笑）

※掲載しようと思いましたが長くなるので止めました・・・。いずれ別記事で・・・

※トレード時間 UTC14時～20時（日本時間23時～翌5時）

プラスにはならないまでも、かなり良くなりました。

やはり大きく負ける傾向があるようなので元記事のように損切りを設定してみます。（損切り値は最適化します）

損切り追加版(30pips）

やりました！ついにプラスに突入です！（笑） PF1.48。悪くはありません。

最適化

トレード時間を最適化してみます。

期間：2014年1月1日～2015年2月13日

トレード時間：UTC13時～21時（日本時間22時～翌6時）

PFは1.64。なかなか使えそうな雰囲気です。

ちなみにスプレッドを1.0pipsにするとPFは1.42となりました。

※EAとして利用するのであればスプレッドはこのくらいになる・・という想定です。

結論

直近のバックテスト結果を見る限りでは優位性がありそうな手法です。

※バックテスト期間を2014年以前にしてみると悪化します（2012年～2013年は、ほぼトントンです）

ちなみに、もっと長期でバックテストすると日本時間の方がパフォーマンスが良くなりました（２～３回のトレード結果が異常に良いだけですが・・・）

トレンド方向にのみ仕掛けてみるなど、工夫することで（もしかしたら） 長期のバックテストでも耐えられるシステムになるかも・・・？

現時点では「ぜひEAで動かしたい」というレベルには達しませんでしたが、去年～今年にかけては良いパフォーマンスですので、NYオープン以降の時間帯でボリンジャーバンド３σに触れたのを確認した時には試してみる価値はあるかもしれません。