【ZigzagBreakoutEA】今週のトレードまとめ(8/22~8/26)

   2016/09/18

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ZigzagBreakoutEAって何!?という方は、下記の記事をご覧ください。

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今週のトレード結果

TitanFX Blade口座での稼働結果になります。(EURUSDの1時間と15分で稼働しています)

今週のトレード結果

ずっと動いていなかったのですが金曜日、大きく動いた時に勝てたようです。

+5.6pipsとなりました。

今月は(週末は大きく動きましたが)動きも少なく利益はあまり出せませんでした。

バックテストで見る限り、9月もパファーマンスの良い月ではないですが‥8月ほどではないので少しは期待したい所です。

リアル口座で利益がなかなか伸びない?

リアルではバックテストよりも「利益が伸びにくい」ような気がしていまして、トレイリングがタイトすぎるのかな‥と思っていました。

試しにTickStoryというツールで「リアルティックデータ」を取得してバックテストしてみたところ、驚きの結果に‥!

EURUSD 15分 バックテスト

TickStoryバックテスト

PFは1.83あるので悪くはないですが、勝率は僅か4.28%…

FXDDの1分足を使ってバックテストした場合はもちろん、私のリアル口座でもこんなに勝率悪くありませんが…業者やVPSによっては、このバックテストと似たような動きになることもある…かもしれません。

ちなみにこのティックデータは「DucusCopy」という企業が公開しているデータをMT4用に加工したデータです。

TickStoryについては以下の記事で簡単に紹介しています。(当時は「役に立つ」と思っていませんでしたが(苦笑))

MT4のモデリング品質を99.90にする方法

ストップロスやトレイリングを最適化してみたところ…

最適化後 バックテスト

TrailingDistanceを20にするとかなり安定しました。(他の設定は変えていません)

PFは4.51です。

EURUSD 1時間 バックテスト

同様に1時間でもバックテストしてみました。

実は1時間足のトレイリングは少し余裕を持たせているのですが…

1時間足バックテスト結果

似たような結果になっています。PFは2.36、勝率は5.58%。

同様に最適化してみたところ、15分と同じ設定「StartTrailingStopを10、TrailingDistanceを20」に変更すると良くなりました。

1時間足 最適化バックテスト

PF 5.59。

これから試験してみるので、この変更でどの程度影響が出るのかは分かりません。

どうも勝率が悪い…とお悩みの方は試してみる価値はあると思います。

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コメント一覧

  1. 通りすがり より:

    凄い参考になりました。

    バックテストは疑似ティックを使っているので、1分足以内で完了するトレードの信頼性はどういうものかと気になっていたのですが、記事によりますと勝率は悪くなっていても右肩上がりという事ですので、疑似ティックのバックテストでもある程度は信頼性があるという事がわかったので安心しました。

    • emija より:

      コメントありがとうございます。
      MT4の擬似ティックは意外と優秀だと思います。

      リアルティックデータが使えるcTraderに幾つかEAを移植してバックテストしたことがありますが、大きく結果が乖離することは滅多にありません。
      今回の結果はかなり乖離している珍しい例です。
      かなりタイトな設定にしていたからですが…。

  2. 通りすがらない より:

    こんにちは。
    StratTrailingStop値もTrailingDistanceも業者のSTOP_LEVEL値以上にしないとOrder Modify ERROR 130がでまくりますね

    ちなみにXMはSTOP_LEVELが40(Point)なので上記の記事の値ではエラーでまくりでダメでした

    • emija より:

      はい。ストップレベルが広い(値が大きい)業者では狭いストップロスもタイトなトレイリングも使えません。
      ストップレベルに合わせて変更するか、業者を変更していただく必要があります。
      個人的にはXMはスプレッドも広めですし、イマイチだと思っているのですが…。
      なぜ人気があるのかわかりません。。

  3. Shin@ より:

    お世話になっております。

    現在リアルではUSDJPYの15Mのみ使用しているのですが、先週は2回トレードがあり、36勝3敗となりました。

    ところで、先週からOrderModeをNormalとStopの両方で検証しながら同一ブローカーで使用しているのですが、NormalOrderで使用した際、正常ではない挙動が見られたので、報告させていただきます。
    具体的にはNormalOrderで使用した際、StopOrderでは見られないトレードが2回発生し、本日、全く的外れなポイントでエントリーしてSTにかかってしまいました。
    失礼ながら、作者様の方で一応EAに問題がないか精査していただけますでしょうか?

    宜しくお願いします。

    • emija より:

      ご連絡、ご報告ありがとうございます。
      TitanFXではH1、M30、M15で稼働していますが、負けると大きな損失が出るのであんまり安定していません;;
      時間軸毎にみるとH1>M15>M30というところで設定の問題か、業者の問題かはわかりませんが。。。
      デモではかなり上手く行っていたのですけど…。なかなか思い通りにはいってくれないようです。
      現在Oandaでも試しています。他の業者も色々試してみたいと思います。

  4. MK より:

    初めてコメントさせていただきます。いつもありがたく運用させて貰ってます。

    一つご教授願いたいのですが、指標発表時等のスプレッドが開く場面で、瞬間的にスプレッドがMaxSpreadを下回り約定、再度開くスプレッドで狩られる。という事があったのですが、そういう場合はSLを下げるかMaxSpreadを狭くする(現在10で設定してますがもっと絞って大丈夫なのか・・・)しか方法はないのでしょうか。

    今日の米雇用統計はスプレッドの開きが強烈で連続3回-10pipsも狩られる(SLは2pips設定)という事態になってしまい大きなダメージを受けてしまいました(‘A`)
    同じ轍は踏まぬ為、何卒ご教授宜しくお願いします。

    • emija より:

      コメントありがとうございます。
      指標発表時はリスクが大きくなりやすいですね…
      大きな利益になる可能性もあるのですが、思い切って”重要な指標の場合”には止めてしまっても良いのではないか…と私は考えています。

      もしくは最新版はスプレッドを平均で出せるので、平均で出せば「瞬間的にスプレッドが狭くなる」という現象をある程度回避できるかもしれません。

  5. MK より:

    お早い回答ありがとうございます。
    SLを深めにするタイプがバックテストも結果良好で一時的な下落に耐えれらそうな感じがしましたので、しばらくはデフォのようなタイトなSL設定のものでないSLの深い設定のもので運用して行こうと思います。

    ご教授の程、ありがとうございました。
    陰ながら、これからも応援させていただきます。

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