【ZigzagBreakoutEA】トレードの後、一時停止する方が良いかどうか検証する
トレードの後、一時停止するほうが良いか?
今月に入り、短い時間(数分)の間に多くのトレードが発生し、損失が増えるという現象が出ています。
そこで、一時停止するべきかどうか過去のトレードを基に検証してみました。(バックテストでは「停止時間を設けないほうが利益が増える」という結果になります)
※ZigzagBreakoutEAって何!?という方は、下記の記事をご覧ください。
まず、目立ってトレード回数が増えて悪化している15分足です。
TitanFX Blade口座を使い始めた今年4月からのトレードのうち、前のトレードがクローズされた後、10分以内に次のトレードが開始されたトレードの結果を抽出したものです。
そして、赤枠が11月に入ってからのトレードです。
今月に入ってから1分以内に次のトレードを開始したケースが非常に増えています。
全体の合計では+9pipsですが、11月だけでみると-2.6pipsになっています。
大した問題ではないようにも見えますが、この損益には手数料が含まれていません‥。数字以上に損失は大きいと思います。
11月から発生しているこの現象は一時的な問題である可能性もありますが、もしブレイクアウトの逆指値付近を行ったり来たりを繰り返し続けて、数十回、数百回実行したら・・?というリスクを考えるとちょっと怖いですよね‥。
これだけでも十分「停止時間を設けるべきだろう」と結論付けるに十分ですが、一応、1時間足も確認しました。
11月のトレードがほとんどです。-0.6pipsの損失になっています。
設定(パラメーター)について
一時停止する設定(パラメーター)であるTimeToPauseAfterOrdering(s)を0より大きくするとバックテスト結果は悪化するのですが‥
15分足で0秒~600秒、60秒刻みで最適化してみると300が良いようなのでまずはこの値で運用してみようと思います。
1時間足では60秒が損益では一番良いですが、15分と同じ300にして運用してみます。(誤差レベルですが一番PFが高いです)
まずはこの設定で仮運転してみて、特に問題なければ正式採用する予定です。
以上、ZigzagBreakoutEAで「トレードの後、一時停止する方が良いかどうか」の検証でした。
はじめまして。
二階建餅太郎と申します。
TimeToPauseAfterOrdering(s)の設定は必須かと存じます。
emijaさんのおっしゃったような、短時間で数十回、数百回実行して破綻したシステムを知っているからです。
たまたま、Myfxbookで見つけシステムで監視していた「5Gulden_2.0」というシステムです。ロジックの詳細は分かりませんが、0-2秒で平均5Pips抜くもので、2012.2から稼働しており2016.6時点で800%程の収益をあげておりました。
4年で8倍ですから優秀ですね。
ところが、ある日たったの12分で破綻してしまいました。2016.6.24。英国民投票でEU離脱が決まった日です。
http://www.myfxbook.com/members/5_Gulden/5gulden-20/830573
12分間で260回もの取引を行っていますね(–;
恐ろしすぎる。。。
ググるとfacebookで顧客から資金集める広告打ってますね。履歴見ると定期的に出金もしているようですので、破産は逃れたかもしれませんが。。。
ところで、自分への戒めとして書きますが、私も今月はZigzagBreakoutEAの11/9、11/25 の挙動で損失を出しました。(手数料負けが痛かった)
ただ、「5Gulden_2.0」の悪夢を知りながら、どうして、少なくても11/9の時点で停止するなり、ロット落とすなりしなかったかですよね。
大いに反省しなくては。
最後にemija様。
いつも、迅速な対応に感謝申し上げます。
今後のEA開発にもご期待申し上げます。