久しぶりに分解モンテカルロ法の検証をしてきます。
分解モンテカルロ法はモンテカルロ法の改良版で、マーチンゲール法と同様、「ベットシステム」になります。
モンテカルロ法はマーチンゲール法よりも掛け金の上昇が緩やかで、３回に１回勝てるような場合に強いベットシステムになりますが、初期ベット数が４から始まるなど、問題点もありました。
この問題点を解消したのが「分解モンテカルロ法」です。分解モンテカルロ法の詳細は下記の記事をご覧ください。
分解モンテカルロ法検証機 バイナリーオプション版
以前作成した「分解モンテカルロ法検証機」を改造して「分解モンテカルロ法検証機 バイナリーオプション版」を開発しました。
取引金額（初期掛け金）とペイアウト率、勝率と試行回数を入力すると、勝回数と負回数、総損益、最大取引金額（最大ベット数）、最大損失（連敗した際の最大損失）、連勝回数、連敗回数が表示されます。
ご覧の通り、勝利50％であれば確実に勝てます！
といいたいところですが、この結果は「調整モード」というモードで、「負けたら次は勝てる」「勝てたら次は負ける」という「都合よく50％になるように作った」結果でしかありません。
実際にはブレが生じます
実際にトレードを行うと、勝率が50％であっても連敗したり、連勝したりすることはよくあります。調整モードを外して実体に近いシミュレーションを行ってみましょう。
連敗回数が9になり、取引金額（初期掛け金）が1000円にも関わらず、最大取引金額は57,000円まで膨れ上がり、最大損失は75,000円、総損益は167,100円となりました。
勝率が50％を超えているからでは？と思いましたが、実際の勝率が50％を切っていても利益が残りました。（必ず利益が残ることを保証するものではありません）
勝率が60％もあればほぼ100％利益が残る
前回書いた記事「これは本物！？博士式無裁量サインツールというバイナリーオプション用MT4インジケーター」の勝率が約60％でしたので、60％で検証してみます。同記事内で使用していたペイアウト率が1.85だったので、ペイアウト率も1.85としてシミュレーションしました。
この条件で数十回実行してみましたが、マイナスになることはありませんでした。
そもそも損益分岐点が勝率54.05％なので、当然といえば当然なのですが。
損益分岐点＝100÷ペイアウト率
100÷1.85＝54.054‥
ではこのベットシステムを使用するメリットは無いのかというと、そうではありません。
同じ取引回数でも利益が大きくなる
連敗した際の損失のリカバリーが取引金額を固定にした場合よりも早く、しかもリカバリーした際に利益が残るため、総損益が大きくなります。
分解モンテカルロ法を使用せず、取引金額を固定にした場合の利益を計算してみましょう。
勝率60％で1,000回取引、ペイアウト率が1.85とすると、勝った場合の１回の利益は1,850円で、勝利回数の600回を掛けると111万円。この利益を得るために掛けた金額は1,000円が1,000回で100万円。
総利益は11万円になります。
先ほどの結果では27万ほどの利益になっていますから、単純に掛け続けるよりも「分解モンテカルロ法」を使用したほうが利益が大きくなることがわかります。（理論上、分解モンテカルロ法を使用していて利益が11万円を割ることは無いはずです。）
損益分岐を割り込んでいたとしても利益が残る
不調で実際の勝率が損益分岐点を割っていたとしても利益が残る可能性が十分にあります。
これは勝率が52.5％だった結果ですが、総損益は黒字です。
しかしメリットばかりではありません。デメリットもあります。
損害が大きくなる可能性がある
不調が大きい場合、損害が大きくなっていく可能性があります。
勝率が51.8％。総損益は-41万円近い赤字になってしまいました。
分解モンテカルロ法を使用しない場合、勝率51.8％で1,000回取引、ペイアウト率が1.85とすると、勝った場合の１回の利益は1,850円で、勝利回数の518回を掛けると95万8,300円。この利益を得るために掛けた金額は1,000円が1,000回で100万円。赤字は-4万1,700円です。
１０倍近い損失に膨れ上がっています。
ちなみに分解モンテカルロ法を使用した場合、同じ勝率でも結果が異なるため、勝率51.8％でも利益が出ることもあれば、52.5％あっても損失になることもあります。
分解モンテカルロ法をバイナリーオプションで使用することについて
メリット
- 利益が大きくなる
- 損益分岐点を割り込んでいても利益が残ることもある
デメリット
- 損益分岐点を割り込んだ場合、損失が大きくなりやすい
勝率がある程度コントロールできているのであれば、ローリスクでミドルリターンくらい目指せる反面、勝率が大きく下がるとハイリスクになります。
サインツール等である程度勝率が担保できるのであれば、分解モンテカルロ法を使用するのは悪くないのではないかと思いました。
一点、懸念があるとすると「掛け金が上がってきた場合に平常心を保てるか」という問題があります。負け続けて損失が大きくなってきた場合にも精神力を試されますが、分解モンテカルロ法では掛け金も大きくなってきますから、精神への負担が倍増します。
平常心を保ってトレードし続けられるかが重要になりそうです。
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