ゴトー日のアノマリーをEAで検証！やはり優位性はあった！

今回は「ゴトー日」のアノマリーについて検証してみました。

有名ですのでご存知の方も多いかと思いますが、５、１０、１５、２０、２５、３０のように５と１０が付く日に企業の決済が増加し、東京市場の仲値（９時５５分）に向けてドル高傾向になるというものです。

ちなみにアノマリーとは「経験的に観測できる相場の規則性や現象」のことらしいです。

GogoJungleのEAで良さそうなものがあったら買ってみようかと思ってランキング上位のものをみていたところ、ゴトー日アノマリーを利用したEAが売れているようでした。

このEAに触発されたのか、GOTO-BUYSELL（ゴトー日EA）とかニッポンの朝はこれで決まり！ゴトー日仲値”おはトレ”EA 【USDJPY】といったパチモン‥じゃなかったジェネリックEAが最近登録されたようです。

どうやらゴトー日のアノマリーは十分使えそうだ、と考えて自分で作ってみることにしました。

ロットは固定で1.0、通貨ペアはドル円です。時間足は1時間ですが、足を見ていないのでどの時間足でも変わりないはずです。

ロジックですが、「単純に0時に買って9時55分に売るだけ」です。ストップロスは入れています。

2014年1月1日から2024年12月31日でバックテストしました。※2025年は後で別途テストします。

過去10年‥のつもりが11年になっています（苦笑）

結構使えそうですね！

もしも販売するとしたら「複利のテスト結果」を出すのも常套手段です。というわけで、複利でバックテストしてみました。

次に、2025年以降のテストも行ってみます。過去データでの設定が直近でも通用するか調べるために2025年はバックテストせずに取っておいたのです。

ロットは1.0固定。バックテスト期間以外の条件は上記のバックテストと同様です。

ゴトー日にしかトレードしないので回数は少ないですが、PF1.76で純益2544.34ドルとなりました。

悪くないので私のポートフォリオに追加してみようかと思っています。

私は２時間ほどで開発しましたが、それはEATradeStopで「ゴトー日判定」のロジックを開発した経験があったからで、普通に作るとそれなりに時間がかかると思います。

ゴトー日の判定で最も厄介なのは祝日の判定です。ゴトー日が祝日の場合、その前日になります。

その前日が土日の場合、更に遡って金曜日になります。祝日の取得も簡単ではありませんし、「ちょっとEA開発を齧った」くらいの人だと作るのは厳しいでしょう。（祝日判定は放置して、祝日がゴトー日の日は停止する、といった運用をするのは手かもしれません。）

とはいえ、このトレード回数でGOTO-Bee（ゴトー日）の3万円は強気すぎる気がしないでもありませんが、それでも100本以上売れているんですよね‥。私も売ってみようかな‥。このジェネリックEAを（笑）

バックテスト内容を詳しく検証すると「負けやすいトレード」になるパターンを2つほど見つけたので、それらを除外するフィルタを追加してみました。

取引数が減って純益も下がりましたが、PF・期待利得・勝率は上がっています。

取引数が少なく、純益が下がっているので「フィルタが無い方が好き」な人もいるはずですが、個人的には「より勝ちやすい」トレードをしたいので、フィルタを入れたほうが好きです。

まずはこの改善版「後藤さん（仮）」をデモ口座で運用していきます。