MACDの検証

【米ドル/円のMACD検証結果】
MACDの説明については用語集のMACDのページをご覧ください。
→ MACDとは

<目的>
MACDのクロスによるシグナルが有効かどうか検証する。
最も利益の出るパラメータ(日数)は何かを検証する。

☆有効なテクニカル分析か
バックテストの結果、米ドル/円においてMACDのシグナルに従って売買をするだけでは利益を出すのは難しい事が分かった。
特に緩い上昇・下降トレンドにおいてダマシが頻発する。
他の指標を組み合わせるなど、ダマシを抑える工夫が必要である。

☆パラメータ検証
調査したパラメータの中では米ドル/円では投資苑で紹介されている値、短期EMA5日、長期EMA34日、MACDシグナルEMA7日を使用するのが最も良い結果となった。

バックテスト結果は以下の通り


短期 長期 M 1年 3年 5年 10年 2010年 2009年
12 26 9 -107,360 -301,100 -236,780 -53,580 -153,640 42,280
5 34 7 -13,340 -59,420 -47,680 559,680 -99,600 179,210
9 17 7 -36,380 -121,580 23,120 407,720 -121,840 183,110
5 35 5 6,240 -135,300 -63,100 260,400 -76,160 169,170
5 20 10 -49,240 -77,000 133,900 606,500 -126,940 181,570

※ パラメータ説明


短期 長期 MACD 考案者等
12 26 9 MACD考案者 ジェラルド・アペル
5 34 7 投資苑で紹介されている値
9 17 7 クリス・マニング(?)
5 35 5 ? (“MACD”で検索したら出てきた)
5 20 10 ? (“MACD”で検索したら出てきた)

いつもどおりバックテスト結果をGoogle Docsに公開文書として置いておきますが、今回はテストパターンが少なかったため、上の表と同じものになっています。
USD /JPY MACD P/L BackTest