ストキャスティクス戦略の改良

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前回構築したストラテジ(戦略)の検証・問題の検出

負けトレード検証

負けているトレードを見ると、2010年5月のギリシャ問題後に発生した「ずるずると長引く円高相場」の途中で買いシグナルが発生。

途中で日本政府が単独介入してくれたお陰で売りシグナル発生&ドテンできましたが、介入が無ければそのまま損失を膨らませていくところでした。

問題点

このストラテジの最大の弱点は「ダマシにあった場合に手仕舞いする方法が無いため、損失が拡大し続ける恐れがある」事だと思います。

この戦略を5年や10年といった長い期間で実行すると、非常に残念な結果になります。

勝率は悪くないのですが損してしまった場合の損失が大きくなり利益が上がりません。

この問題を解消するために改良を加えます。

もっとも簡単な方法は「ストップを置く」事ですので「強制決済ルール」を組み込んでみます。

ストラテジ(戦略)の改良

1.「Hyper Speed Nextで少し複雑なストラテジ(戦略)を構築」で作った戦略を選択し、「変更」ボタンをクリック

WS0000151

2.ストラテジ編集画面で「追加」ボタンをクリック

WS0000161

3.「(S)損切りpips」を選択して「ストラテジに追加」をクリック

WS0000172

4.保存ボタンをクリックします。

WS0000181

これで損切りの強制決済が組み込めました。(米ドル/円で1万通貨の場合1pipsが100円です)

損切りを入れると勝率は悪くなりますが、巨大な損失を蒙らなくなるため、長期的にみても利益が安定します。
(損小利大のトレードが可能になります)

尚、日足トレードの場合、数十pips程度程度で損切りすると良さそうです。

例えば、80pipsで損切りとすると以下のようになります。

WS0000191

<2010/01/04~2011/04/22>
改良前=136,360円(勝率92.3%)
改良後=140,320円(勝率42.1%)

<2005/01/03~2011/04/22に変更>
改良前=120,760円(勝率71.73%)
改良後=235,790円(勝率24.5%)

<2000/01/03~2011/04/22に変更>
改良前= 16,170円(勝率66.66%)
改良後=386,660円(勝率24.61%)

改良前のストラテジで2000年から運用した場合には10年で16,170円しか利益が出せません。(運用中に大きな損失を蒙っています)

改良後のストラテジの場合、勝率は良くないものの、損失額を抑えることで安定したトレードが可能となっています。

尚、最後の「約10年間トレードを行った場合」の「最大ドローダウン(過去最大の資金減少幅)」が「158,020円」となっているので、余裕をみて約2倍の30万円程度の資金があれば、このストラテジで運用していけそうです。

もちろん、まだ改良の余地はあります。

例えば、以下のような観点で改良してみると良いのではないかと思います。

1.損切りルールはそのままで、勝率を上げる

「ダマシにあった時には損切りをする」というルールですが、ダマシを減らして勝率を上げられれば利益が増加するでしょう。

2.トレーリングストップを使う

このルールは「逆のシグナルが出るまで持ち続ける」というルールですが、例えば、トレーリングストップを組み込む事で勝率を上げる事ができると思います。

3.利益を可能な限り伸ばす

逆張りシステムのため、強いトレンドには弱いです。(強いトレンド発生後、一時的な調整で逆張りトレードを行ってしまう可能性があります)

トレンドフォロー型のテクニカル分析を組み合わせて、強いトレンド発生時のダマシのシグナルを抑えることができれば勝ちトレードの利益を伸ばしていけそうです。

まとめ

今回はストキャスティクスでストラテジ戦略の構築方法を説明しましたが、他のテクニカル分析でもストラテジの構築方法は同じです。

有効となりそうなプランを考え、ルールやパラメータを変えて何度もバックテストを繰り返し、有利なストラテジを見つけてください。

注意

以下のようなストラテジは恐らく使えません。

  • 利益に対して、最大ドローダウンが非常に大きい(損失額が大きすぎる)
  • 期間を変えると利益がまったく出なくなる

直近の過去データの方が重要度は高いと思いますが、期間を長くしたり、変更したりするだけで大きく損益が変わってしまうようでは長期的な運用には耐えられない可能性が高くなると思います。

HyperSpeed NEXTを用いたバックテストの解説は以上です。

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